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“趋势之星”策略组合总结

一、核心内容

“趋势之星”是长江期货股份有限公司推出的投资咨询产品，旨在通过技术指标与基本面分析相结合的方式，为投资者提供趋势跟踪策略建议。产品基于“估值+驱动”的分析框架，筛选出具有潜在趋势的品种，并通过资金管理与风险控制机制，帮助投资者在波动市场中把握机会。

二、重点关注品种

1. 玻璃2105

• 方向：多头关注
• 关注度：★★★
• 关注区间：1765-1775
• 目标区间：1865-1875
• 止损区间：1754-1755
• 技术指标：
  • 偏离度（日线）：中
  • HL双通道顺势（级别）：15

2. 白糖2105

• 方向：多头关注
• 关注度：★★
• 关注区间：5290-5295
• 目标区间：5365-5385
• 止损区间：5248-5249
• 技术指标：
  • 偏离度（日线）：中
  • HL双通道顺势（级别）：15

三、近期退出品种

• 沪铜2105：已退出关注范围，不再作为重点跟踪品种。

四、策略逻辑与使用说明

策略逻辑

1. 品种筛选：利用技术指标的大小周期共振来筛选重点关注品种。
2. 基本面方向选择：通过“估值+驱动”模型，判断品种的基本面趋势。
3. 构建模拟组合：在基本面与技术面趋势一致的前提下，构建模拟投资组合。

使用说明

• 当大级别（60f及以上）出现背离信号，且双通道模型出现信号联立时，预期可能出现局部拐点。
• 若此时小周期也出现与大周期预期方向一致的走强或走弱，对该品种予以关注。
• 关注强度按30f方向强度排序。
• 偏离度指标用于评价趋势强度，辅助择时。

五、基本面与技术面分析

玻璃2105

• 基本面驱动：向上
  • 向上因素：房地产竣工及光伏预期
  • 向下因素：需求低于预期
• 综合评估：节前工地停工导致消费下降，库存开始累积，但复工进度可能快于去年，玻璃上半年消费仍具潜力，同时部分生产线转为光伏产线或将进一步压缩供应，建议以企稳做多思路对待。
• 技术解盘：日线级别中枢下沿叠加前期上涨波段重要高点支撑。

白糖2105

• 基本面驱动：中性
  • 向上因素：现货价格低于国内生产成本；国际市场新年度偏紧
  • 向下因素：进口量较大，消费淡季
• 综合评估：新年度全球市场供需偏紧，CFTC持仓达到历史高位；国内外价差处于历史低位，具有较大的估值修复空间。
• 技术解盘：日线级别试探K线密集区支撑。

六、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480
• 关注支撑力度：3400-3420
• 最大回撤值：80点（3480 - 3400）
• 最大仓位：6手以内（计算方式：50万元 × 1% ÷ (80 × 10%)）
• 风险提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%。

七、产品逻辑流程

八、产品经理介绍

• 姓名：赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
• 联系方式：电话 027-65261394，邮箱 zhaodq1@cjsc.com.cn

九、风险提示与免责声明

• 风险提示：本报告仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断并承担风险。
• 免责声明：
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  • 报告内容可能随时修改，无需提前通知。
  • 报告中的观点、结论和建议仅供参考，不构成对期货价格涨跌或市场走势的确定性判断。
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十、武汉总部信息

• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430077
• 电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn