20230421-浙商证券-金融工程点评_金股增强组合周报_5页_604kb

金股增强组合周报分析总结

• 报告概述: 本报告基于金股增强组合的周度表现分析，包括收益率、超额收益及市场指数对比。

• 本周表现: 金股增强组合本周（2023年4月17日至4月21日）累计收益率为-152%，相对券商金股综合指数超额收益为0.71%。主要宽基指数普遍下跌，上证50指数周收益率-0.93%、沪深300指数-1.45%、中证500指数-2.81%。

• 历史表现: 从2020年4月1日至今，金股增强组合年度化收益率达29.86%，夏普比率为1.24，累计收益116.38%，相对券商金股综合指数超额收益46.76%。

• 其他时间表现: 本月（2023年4月1日至21日）组合收益率-31.2%，相对券商金股综合指数超额收益-0.43%。2023年以来（1月1日至4月21日）收益率0.71%，超额收益-3.75%。

• 配置结构: 组合主要分布在计算机、通信、电子等行业，部分行业如农林牧渔、医药生物出现较大跌幅。

• 风险提示: 分析基于历史数据建模，存在未来不确定性偏差，不作为投资参考。