20171013-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_1mb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档提供了前一日全球主要债券市场及货币汇率的收盘行情，包括台湾、美国、日本的公债与IRS（利率互换）市场，以及主要货币对的汇率变动情况。此外，还包含利率市场、公司债、人民币债的附条件交易利率，以及全球主要股市的收盘数据。
债券市场行情
台灣市場
- 2年期公債：收盤 0.4600，漲跌 0.00
- 5年期公債：收盤 0.7340，下跌 -0.23
- 10年期公債：收盤 1.0245，下跌 -0.88
- 20年期公債：收盤 1.5950，漲跌 0.00
美國市場
- 2年期公債：收盤 1.5127，下跌 -0.59
- 5年期公債：收盤 1.9380，下跌 -1.82
- 10年期公債：收盤 2.3177，下跌 -3.04
- 30年期公債：收盤 2.8467，下跌 -3.57
日本市場
- 5年期公債：收盤 -0.0870，下跌 -0.0870
- 10年期公債：收盤 0.0670，上涨 +0.10
货币汇率行情
| 货币对 | 收盤 | 前日收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| USD/TWD | 30.213 | 30.232 | -0.019 |
| USD/JPY | 112.28 | 112.5 | -0.22 |
| EUR/USD | 1.183 | 1.1859 | -0.0029 |
利率市场
| 项目 | 昨日 (%) | 前日 (%) |
|---|---|---|
| 隔夜拆款利率 | 0.182 | 0.186 |
附条件交易利率
公债附條件交易
| 天期 | 10天 | 20天 | 31天 |
|---|---|---|---|
| RP | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| RS | 0.40 | 0.41 | 0.42 |
公司債附條件交易
| 天期 | 31天 | 60天 | 90天 |
|---|---|---|---|
| RP | 0.38 | 0.39 | 0.40 |
| RS | - | - | - |
人民幣債附條件交易
| 天期 | 31天 | 60天 | 90天 | 180天 |
|---|---|---|---|---|
| RP | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 |
| RS | -- | -- | -- | -- |
全球股價指數
| 指數 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 22841.01 | -31.88 | -0.14% |
| S&P500 | 2550.93 | -4.31 | -0.17% |
| NASDAQ | 6591.51 | -12.04 | -0.18% |
| 費城半導體指數 | 1211.10 | -4.09 | -0.34% |
| 英國FTSE | 7556.24 | +22.43 | +0.30% |
| 法國CAC | 5360.81 | -1.60 | -0.03% |
| 德國DAX | 12982.89 | +12.21 | +0.09% |
| 日經225 | 20954.72 | +73.45 | +0.35% |
| 香港恒生 | 28459.03 | +69.46 | +0.24% |
| 台灣加權 | 10711.44 | +70.25 | +0.66% |
今日重點摘要
- 貨幣：短率微揚
- 台債：等A06110標債
- 美債：往月線靠攜
走勢圖
- 台灣十年期公債走勢圖：
- 美國十年期公債走勢圖：
- 日本十年期公債走勢圖：
- 台灣IRS市場走勢圖：
- 美國IRS市場走勢圖：
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