20250902-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页_445kb
报告摘要
2025年9月2日的股指期货日度数据跟踪报告显示,当日主要指数呈现上涨趋势。上证综指上涨0.46%至3875.53点,深成指数上涨1.05%至12828.95点,成交量分别达到12083.48亿元和15416.13亿元。其他指数如中证1000指数涨0.84%,中证500指数涨0.94%,沪深300指数涨0.6%,上证50指数涨0.16%,反映出市场整体积极。成交量显示出活跃的交易环境。
板块表现方面,电子、医药生物、有色金属等板块对指数上涨有显著拉动,例如中证1000指数被电子和医药生物板块推动上涨62.47点。反之,银行、非银金融板块对沪深300和上证50指数产生向下拉动力,如银行板块在沪深300中拖累上涨乏力。
股指期货基差数据显示,主力合约基差多为负值,IM00合约日均基差-93.15点,IC00合约-70.43点,IF00合约-6.04点,IH00合约-0.62点,表明现货与期货价格差异。对冲开仓成本计算结果显示,各合约的成本年化从IM00的负值到IH03的正值不等,影响经营策略。
换月点数差分析指出,IM、IC、IF、IH系列合约间的点数差和折算年化成本显示较高换月成本,例如IM00与IM01合约点数差导致高成本,而换月点数差的15分钟均值数据揭示日内流动性影响。这些信息有助于投资者评估跨期交易风险和成本。
报告强调基差和点数差的稳定性对期货操作的重要性,提示市场参与者注意板块轮动和风险控制。
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