20260807-华泰期货-流动性日报_12页_2mb

流动性日报总结

核心内容概述

本报告为2026年8月6日的市场流动性分析，涵盖股指、国债、基本金属与贵金属、能源化工、农产品、黑色建材六大板块的成交与持仓数据，以及各板块内主要品种的涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、成交额变化率和净持仓占比走势等关键指标。

主要观点

• 整体市场流动性：各板块成交与持仓金额均有波动，其中贵金属板块成交和持仓金额均显著增长，而股指板块成交与持仓金额均有所下降。
• 成交持仓比：贵金属板块成交持仓比高达189.22%，表明其市场活跃度较高；股指板块成交持仓比为51.44%，显示交易活跃度相对较低。
• 成交额变化：基本金属板块成交额增长4.90%，贵金属板块增长29.28%，而股指和能源化工板块成交额分别下降8.05%和7.55%。
• 持仓金额变化：除股指板块外，其他板块持仓金额均有所上升，其中农产品板块持仓金额增长1.54%。
• 沉淀资金走势：各板块沉淀资金变化幅度不一，贵金属板块资金沉淀最多，而股指板块资金沉淀较少。
• 净持仓占比：各板块前20名净持仓占比呈现不同趋势，贵金属和黑色建材板块净持仓占比有所上升，而股指和能源化工板块则有所下降。

关键信息汇总

一、市场流动性概况

板块	成交额（亿元）	同比变化	持仓金额（亿元）	同比变化	成交持仓比
股指板块	8770.10	-8.05%	16716.59	-3.83%	51.44%
国债板块	3934.09	+0.22%	11858.29	+0.41%	31.49%
基本金属板块	4597.73	+4.90%	6990.56	+1.30%	73.84%
贵金属板块	6949.18	+29.28%	4265.82	+5.14%	189.22%
能源化工板块	6842.13	-7.55%	5657.18	-0.96%	102.21%
农产品板块	4200.58	-1.15%	8437.32	+1.54%	46.49%
黑色建材板块	2254.08	+7.88%	4252.26	-0.73%	52.08%

二、板块分析

1. 股指板块

• 成交额下降8.05%，持仓金额下降3.83%。
• 成交持仓比为51.44%，显示交易活跃度相对较低。
• 沉淀资金变化幅度较小，前20名净持仓占比略有下降。

2. 国债板块

• 成交额微增0.22%，持仓金额微增0.41%。
• 成交持仓比为31.49%，交易活跃度较低。
• 沉淀资金变化较小，前20名净持仓占比略有上升。

3. 基本金属与贵金属（金属板块）

• 基本金属成交额增长4.90%，持仓金额增长1.30%。
• 贵金属成交额增长29.28%，持仓金额增长5.14%，成交持仓比高达189.22%。
• 沉淀资金变化显著，前20名净持仓占比上升。

4. 能源化工板块

• 成交额下降7.55%，持仓金额下降0.96%。
• 成交持仓比为102.21%，交易活跃度中等。
• 沉淀资金变化幅度较大，前20名净持仓占比略有上升。

5. 农产品板块

• 成交额下降1.15%，持仓金额增长1.54%。
• 成交持仓比为46.49%，交易活跃度较低。
• 沉淀资金变化较小，前20名净持仓占比略有上升。

6. 黑色建材板块

• 成交额增长7.88%，持仓金额下降0.73%。
• 成交持仓比为52.08%，交易活跃度中等。
• 沉淀资金变化较小，前20名净持仓占比略有上升。

图表说明

• 图1至图42展示了各板块及品种的成交持仓比、涨跌幅、沉淀资金变化、成交额变化率和净持仓占比走势等关键数据。
• 图表均来源于同花顺和华泰期货研究院，用于辅助分析各板块的流动性状况。

报告编制信息

• 研究员：高天越、李逸资、李光庭、黄煦然
• 从业资格号：
  • 高天越：F3055799
  • 李逸资：F03105861
  • 李光庭：F03108562
  • 黄煦然：F03130959

免责声明

• 本报告基于公开信息编制，不保证其准确性或完整性。
• 报告内容仅反映发布当日观点，可能随市场变化而调整。
• 报告仅供参考，投资者需独立判断，不承担由此产生的任何法律责任。
• 未经许可，不得擅自使用或分发本报告内容。

联系信息

• 公司总部：广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元
• 邮编：510000
• 电话：400-6280-888
• 网址：www.htfc.com