20230116-浙商证券-基金周报_军工ETF份额流入达11亿份_9页_1mb

金融工程点评总结

核心内容

本报告为浙商证券研究所发布的《基金周报（20230109-20230113）》，主要分析了上周基金市场表现、新成立基金概况、ETF份额变动情况，以及对ETF跟踪指数组合的跟踪情况。

主要观点

基金市场回顾

• 上周（20230109-20230113），除债券型基金外，其他基金指数均有所上涨。
• 中国基金总指数收益率为 0.53%，股票型基金总指数收益率为 1.38%，混合型基金总指数收益率为 0.64%，债券型基金指数收益率为 -0.0015%，货币市场基金指数收益率为 0.04%。

新成立基金

• 上周新成立19只基金，总发行份额达 104.40亿份。
• 前三发行份额的基金分别为：
  • 方正富邦同业存单指数7天持有（60.92亿份）
  • 中庚港股通价值18个月封闭（19.77亿份）
  • 华夏中证全指运输ETF（9.10亿份）

ETF份额变动

• 行业类ETF：成交额达 305.46亿元，份额变动 -11.34亿份，当前场内份额 2177.13亿份。其中，中证全指半导体ETF 份额流入最多，达 3.72亿份，国证芯片ETF 份额流入 3.19亿份。
• 主题类ETF：成交额达 542.67亿元，份额变动 -1.97亿份，当前场内份额 3444.89亿份。其中，中证军工ETF 份额流入 6.04亿份，军工龙头ETF 份额流入 5.64亿份。
• 规模类ETF：成交额达 1039.99亿元，份额变动 -31.65亿份，当前场内份额 3140.37亿份。其中，科创50ETF 份额流入 2.87亿份，中证800ETF 份额流入 0.56亿份，上证180ETF 份额流入 0.065亿份。

本周ETF聚焦

• 本文聚焦于《长期绩优组合构造——以 Lucky Fund 为目标的 ETF 组合构建策略》中的ETF跟踪指数组合表现。
• 行业主题指数组合：
  • 最近一周收益为 1.15%
  • 最近一个月收益为 0.11%
  • 自2022年2月7日以来，相比Wind股票型基金总指数超额回报为 1.74%
  • 夏普比率为 -0.65，卡玛比率为 -0.50
• 规模指数组合：
  • 最近一周收益为 0.99%
  • 最近一个月收益为 2.02%
  • 自2022年2月7日以来，相比Wind股票型基金总指数超额回报为 29.83%
  • 夏普比率为 1.34，卡玛比率为 2.40

关键信息

• 风险提示：本报告基于历史数据建模推算，未来实际情况可能与模型推测结果存在偏差，不构成投资建议。
• 投资评级说明：
  • 股票投资评级以报告日后6个月内证券相对于沪深300指数的涨跌幅为标准。
  • 行业投资评级以报告日后6个月内行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准。
  • 投资者应结合自身情况独立判断，不依赖投资评级做出决策。

附录信息

• 法律声明：本报告由浙商证券股份有限公司制作，仅限其客户参考使用。未经授权，不得复制、发布或传播。
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ETF跟踪指数组合挂钩产品

行业主题指数组合

• 国泰中证全指证券公司ETF（512880.SH）
• 华宝中证全指证券ETF（512000.SH）
• 南方中证全指证券公司ETF（515010.SH）
• 天弘中证全指证券公司ETF（159841.SZ）
• 华泰柏瑞中证光伏产业ETF（159643.SZ）
• 富国国证疫苗与生物科技ETF（159645.SZ）
• 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF（159646.SZ）
• 国泰国证疫苗与生物科技ETF（159643.SZ）

规模指数组合

• 华泰柏瑞沪深300ETF（510300.SH）
• 华夏沪深300ETF（510330.SH）
• 嘉实沪深300ETF（159919.SZ）
• 易方达沪深300ETF（510310.SH）
• 天弘沪深300ETF（515380.SH）
• 南方中证500ETF（510500.SH）
• 嘉实中证500ETF（159922.SZ）
• 华夏中证500ETF（510510.SH）
• 广发中证500ETF（510510.SH）
• 华泰柏瑞中证500增强策略ETF（561550.SH）
• 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF（512520.SH）

总结

本报告全面展示了基金市场在2023年1月9日至1月13日的运行情况，重点分析了ETF份额变动及跟踪指数组合的表现，为投资者提供了市场动态及投资策略的参考。同时，提醒投资者注意模型预测与实际市场之间的差异，并建议结合自身情况独立判断。