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股指期货早报总结

核心内容概述

本报告为2022年11月2日的股指期货早评，涵盖市场基本面、资金流向、基差与价差、市场结构、资金面分析、市场情绪、基金仓位及人民币汇率等多方面的信息。报告由大越期货投资咨询杜淑芳撰写，旨在为投资者提供市场动态及操作建议。

主要观点与关键信息

市场基本面

• 欧美股市：隔夜欧美股市涨跌不一。
• 国内市场：昨日两市放量大涨，旅游消费和蓝筹权重领涨，市场热点增加。
• 整体趋势：市场偏多，短期权重指数有望反弹。

资金面

• 融资余额：增加17亿元，显示市场资金流入。
• 沪深股通：净买入61亿元，外资持续流入。
• 资金成本：市场资金成本稳定，未出现明显波动。

基差与价差

• 上证50：
  • IH2211升水6.57点，升贴水比例0.27%，年化升贴水5.87%。
  • IM2211升水31.18点，升贴水比例0.48%，年化升贴水10.35%。
  • IM>IC>IF>IH，主力合约中IM、IC在20日均线上方，IH、IF在下方。
• 沪深300：
  • IF2211升水14.23点，升贴水比例0.39%，年化升贴水8.37%。
  • IC2211升水24.25点，升贴水比例0.41%，年化升贴水8.73%。
  • IM2211升水31.18点，升贴水比例0.48%，年化升贴水10.35%。
  • 主力合约中IC空减，IF空增，IH空减，整体偏空。
• 中证500：
  • IC2211升水24.25点，升贴水比例0.41%，年化升贴水8.73%。
  • IM2211升水31.18点，升贴水比例0.48%，年化升贴水10.35%。
  • 主力合约中IC空减，IF空增，IH空减，整体偏空。
• 中证1000：
  • IM2211升水31.18点，升贴水比例0.48%，年化升贴水10.35%。
  • 主力合约中IM、IC在20日均线上方，IF、IH在下方，整体偏多。

市场结构

• AH股折溢价：AH股折溢价情况显示市场对A股的偏好。
• 市盈率与市净率：
  • 上证50市盈率8.58，市净率1.10。
  • 沪深300市盈率10.59，市净率1.24。
  • 中证500市盈率22.57，市净率1.61。
  • 创业板指市盈率较高，显示市场对成长股的偏好。

资金流入

• 股市资金流入：显示市场资金整体流入。
• 两融余额：融资余额为14428亿元，增加17亿元。
• 北向资金：净买入61亿元，显示外资持续流入。

市场情绪

• 成交活跃度：各指数换手率显示市场活跃度较高。
• 基金仓位：
  • 公募混合型基金仓位显示市场情绪积极。
  • 股票型基金、混合型基金、债券型基金月度成立数据显示市场信心有所回升。

人民币汇率

• 美元兑人民币汇率：显示人民币汇率稳定，未出现明显波动。

操作建议与预期

• 市场预期：本周四将召开美联储会议，市场关注其决议对全球市场的影响。
• 权重指数反弹：蓝筹权重触底反弹，短期有望迎来反弹局面。
• 建议关注：IM、IC等合约的升贴水情况及市场资金流向变化。

免责声明

本报告基于公开资料，不保证信息的准确性及完整性。报告中的观点和建议仅代表分析师个人意见，不构成任何投资建议或操作依据。投资者应谨慎参考，自行承担风险。

附图说明

• 基差与价差图表：展示各指数合约的基差与价差情况。
• 市场资金面图表：包括资金流入、融资余额、沪深股通净流入等。
• 市场情绪图表：包括换手率、基金仓位、基金成立数据等。
• 人民币汇率图表：显示美元兑人民币汇率走势。

总结

综上所述，当前市场整体偏多，权重指数有望反弹，资金流入积极，尤其是外资净流入。各指数合约的升贴水情况显示市场对中证500和中证1000的偏好。投资者应关注美联储会议及市场资金面变化，合理评估风险与收益。