期货与市场数据总结
一、核心内容概述
本报告汇总了近期期货市场、现货价格、市场情绪及期权市场的重要数据指标，分析了各主要指数和合约的走势变化，同时结合行业消息与市场观点，对当前市场环境进行了总结。
二、期货盘面分析
主要合约表现
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF主力合约(2606) |
4811.0 |
-33.8↓ |
| IF次主力合约(2609) |
4719.0 |
-29.4↓ |
| IH主力合约(2606) |
2880.2 |
-15.6↓ |
| IH次主力合约(2609) |
2834.2 |
-17.4↓ |
| IC主力合约(2606) |
8225.2 |
-25.4↓ |
| IC次主力合约(2609) |
8044.0 |
-21.6↓ |
| IM主力合约(2606) |
8305.8 |
-11.4↓ |
| IM次主力合约(2609) |
8081.8 |
-2.0↓ |
合约价差分析
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF-IH当月合约价差 |
1930.8 |
-16.4↓ |
| IC-IF当月合约价差 |
3414.2 |
-12.6↓ |
| IM-IC当月合约价差 |
80.6 |
+10.4↑ |
| IC-IH当月合约价差 |
5345.0 |
-29.0↓ |
| IM-IF当月合约价差 |
3494.8 |
-2.2↓ |
| IM-IH当月合约价差 |
5425.6 |
-18.6↓ |
当月合约与当季合约价差
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF当季-当月 |
-92.0 |
+6.8↑ |
| IF下季-当月 |
-151.2 |
+4.8↓ |
| IH当季-当月 |
-46.0 |
-0.8↓ |
| IH下季-当月 |
-61 |
+1.8↑ |
| IC当季-当月 |
-181.2 |
+9.4↑ |
| IC下季-当月 |
-341.2 |
+21.6↑ |
| IM当季-当月 |
-224.0 |
+7.8↑ |
| IM下季-当月 |
-425.4 |
+14.6↑ |
三、期货持仓头寸
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF前20名净持仓 |
26,214.00 |
-701.0↓ |
| IH前20名净持仓 |
21,432.00 |
+993.0↑ |
| IC前20名净持仓 |
36,587.00 |
+447.0↑ |
| IM前20名净持仓 |
60,592.00 |
+2562.0↑ |
四、现货价格
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| 沪深300 |
4844.26 |
-47.9↓ |
| 上证50 |
2,893.7 |
-27.4↓ |
| 中证500 |
8,274.2 |
-85.4↓ |
| 中证1000 |
8,345.1 |
-63.6↓ |
基差情况
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF主力合约基差 |
-33.3 |
+11.1↑ |
| IH主力合约基差 |
-13.5 |
+7.0↑ |
| IC主力合约基差 |
-49.0 |
+35.9↑ |
| IM主力合约基差 |
-39.3 |
+24.6↑ |
五、市场情绪
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| A股成交额(日,亿元) |
28,967.24 |
-4441.34↓ |
| 两融余额(前一交易日,亿元) |
29,124.18 |
-299.85↓ |
| 北向成交合计(前一交易日,亿元) |
4734.05 |
+899.05↑ |
| 主力资金(昨日,今日,亿元) |
-1233.33 |
-609.70 |
| 上涨股票比例(日,%) |
68.38 |
+40.52↑ |
| Shibor(日,%) |
1.317 |
-0.007↓ |
六、期权市场
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IO平值看涨期权收盘价(2606) |
62.80 |
-24.60↓ |
| IO平值看跌期权收盘价(2606) |
98.00 |
+17.40↑ |
| 沪深300指数20日波动率(%) |
15.62 |
+0.06↑ |
| 成交量PCR(%) |
70.30 |
+15.83↑ |
| 持仓量PCR(%) |
75.85 |
-2.36↓ |
七、行业消息
- 中国5月官方制造业PMI为50%，环比下降0.3个百分点，位于临界点；
- 非制造业PMI为50.1%，上升0.7个百分点，非制造业景气水平回升；
- 综合PMI产出指数为50.5%，上升0.4个百分点；
- 高技术制造业与装备制造业PMI仍在进一步走高；
- 长鑫科技科创板IPO获上交所上市委审议通过，市场对板块流动性被稀释存在担忧；
- 芯片板块震荡走弱，拖累中证500、中证1000走弱。
八、市场观点总结
- A股主要指数收盘普遍下跌，三大指数早盘偏弱震荡，午后加速下行；
- 沪深两市成交额大幅回落，全市场近3800只个股上涨；
- 行业板块多数上涨，煤炭、传媒板块强势上涨，电子、通信板块大幅下挫；
- 海外方面，美伊双方在霍尔木兹海峡的对峙升级，谈判陷入僵持，导致国际油价走高并突破90美元，10年期美债收益率亦大幅走高，站上4.45%；
- 国内经济基本面良好，三大官方PMI指数均维持在荣枯线上方，非制造业及综合PMI上升，制造业PMI下滑但高技术制造业与装备制造业PMI走高；
- 由于油价与美债收益率仍处于关键点位下方，对权益市场冲击预计较小；
- 新质生产力对经济的支撑预计推动相关行业股价上涨，科技板块在消化行业巨头IPO影响后，有望跟随全球行业趋势上涨。
九、重点关注数据
- 6/1 22:00 美国5月ISM制造业PMI
- 6/2 22:00 美国4月JOLTS职位空缺
- 6/4 17:30 美国5月挑战者企业裁员人数
- 6/5 20:30 美国5月非农就业人数、失业率、劳动参与率
十、免责声明
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