20181121-日盛投顾-固定收益处每日短评_3页_266kb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档提供了全球主要股市指数、货币汇率、利率市场及即将公布的经济指标等信息，旨在分析当前金融市场状况与趋势。
全球股市表现
| 指数名称 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 24465.64 | -551.80 | -2.21% |
| S&P500 | 2641.89 | -48.84 | -1.82% |
| NASDAQ | 6908.82 | -119.65 | -1.70% |
| 費城半導體指數 | 1174.82 | +1.81 | +0.15% |
| 英國FTSE | 6947.92 | -52.97 | -0.76% |
| 法國CAC | 4924.89 | -60.56 | -1.21% |
| 德國DAX | 11066.41 | -178.13 | -1.58% |
| 日經225 | 21583.12 | -238.04 | -1.09% |
| 台灣加權指數 | 9743.99 | -84.70 | -0.86% |
| 香港恒生指數 | 25840.34 | -531.66 | -2.02% |
主要观点：
- 全球主要股市指数普遍下跌，其中道瓊工業指數、S&P500、NASDAQ及主要歐洲指數跌幅較大。
- 唯一上漲的為費城半導體指數，顯示科技股表現相對強勁。
- 亞洲市場（如台灣、香港）跌幅亦顯著，反映區域市場情緒偏弱。
貨幣市場與利率
貨幣匯率
| 貨幣對 | 收盤 | 前日收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| USD/TWD | 30.908 | 30.906 | +0.002 |
| USD/JPY | 112.77 | 112.55 | +0.22 |
| EUR/USD | 1.137 | 1.1454 | -0.0084 |
主要观点：
- USD/TWD與USD/JPY小幅上漲，EUR/USD微跌。
- 整體貨幣市場表現平穩，美元相對強勢。
利率市場
| 市場 | 收盤 (%) | BPs |
|---|---|---|
| 台灣市場 | - | - |
| RP 10D | 0.3500 | 0.00 |
| 二年期公債 | 0.5100 | 0.00 |
| 五年期公債 | 0.7866 | 1.16 |
| 十年期公債 | 0.9022 | 0.67 |
| 二十年期公債 | 1.2000 | 0.00 |
| IRS 2Y | 0.7300 | 0.50 |
| IRS 5Y | 0.9000 | 0.00 |
| 美國市場 | - | - |
| 美國二年期公債 | 2.8037 | 1.44 |
| 美國十年期公債 | 3.0628 | 0.00 |
| 美國三十年期公債 | 3.3147 | -0.65 |
| IRS 10Y | 3.1288 | 0.76 |
| 日本市場 | - | - |
| 日本十年期公債 | 0.1020 | 0.50 |
主要观点：
- 台灣市場利率維持在高檔，公債RP利率成交區間為0.34%~0.36%。
- 美國短債上漲，長債變化不大，顯示市場風險偏好下降。
- 日本十年期公債利率為0.1020%，BPs為0.50，反映日本市場的低利率環境。
即將公布的經濟指標
昨日（11/20）已公布
| 國家 | 指標 | 本期 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 美國 | 十月 新屋開工 | 1.228M | 1.201M |
| 美國 | 十月 營建許可 | 1.263M | 1.241M |
主要观点：
- 美國新屋開工數據優於預期，營建許可數據則略低於預期，顯示美國房地產市場強勁，但後續成長動能有所疑慮。
今日（11/21）即將公布
| 國家 | 指標 | 本期預估 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 美國 | 上週初領失業金人數 | 215K | 216K |
| 美國 | 十月 耐用品訂單 | -2.5% | 0.8% |
| 美國 | 十月 核心耐用品訂單 | 0.4% | 0.1% |
主要观点：
- 即將公布的美國經濟指標包括失業金人數、耐用品訂單與核心耐用品訂單。
- 失業金人數預估略降，耐用品訂單預估為負成長，核心耐用品訂單則微幅成長。
債券市場分析
台債市場
- 五年券A07111上漲1.16bps收在0.7866%，成交9億。
- 十年券A07109R上漲0.67bps收在0.9022%，成交13.5億。
- 台債指標券利率上漲收盤，技術面顯示十年券交易區間在0.88%~0.92%之間。
主要观点：
- 台債市場表現符合預期，五年券標售結果顯示得標利率較市場利率高。
- 技術分析顯示十年券在特定區間震盪，市場情緒偏保守。
美債市場
- 美債兩年券上漲1bps收在2.80%，五年券上漲2bps收在2.89%，十年券與三十年券持平。
- 市場風險偏好下降，避險情緒湧入債市。
- 美國經濟數據顯示成長動能有所疲軟，Fed政策口風改變影響市場情緒。
主要观点：
- 美債短券上漲，長券變化不大，顯示市場避險情緒上升。
- 技術面顯示十年券利率在3.00%~3.20%之間震盪，下方空間有限。
關鍵信息總結
- 全球股市：普遍下跌，科技股表現相對強勢。
- 貨幣市場：美元相對強勢，利率維持在高檔。
- 台債市場：五年券與十年券表現符合預期，利率上漲。
- 美債市場：短券上漲，長券變化不大，市場風險偏好下降。
- 經濟指標：美國房地產數據強勁，但耐用品訂單數據顯示成長動能疲軟。
- 市場情緒：受Fed政策口風改變與全球成長放緩影響，市場避險情緒上升。
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