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长江期货“趋势之星”策略组合总结

核心内容

本总结基于长江期货研究咨询部发布的“趋势之星”策略组合文档，主要涵盖产品风险说明、重点关注品种、品种解读、模拟交易资金管理、产品逻辑及公司信息等内容。

主要观点

• 本产品为期货投资咨询服务，具有R3风险等级，投资者需自行判断并承担相应风险。
• 产品为推广版，滞后三天发布，不作为及时交易参考。
• 所有数据来源于文华财经交易软件及同花顺iFind数据库，策略组合中的品种可能存在对冲关系。
• 单品种交易机会的不确定性风险可能高于整个策略组合，建议投资者合理分配资金，单品种资金占有率控制在总资金的30%以内。

关键信息

一、重点关注品种

说明：

• 关注度为★★★★★表示该品种为当日重点关注对象，适合短期交易。
• 关注区间、目标区间及止损区间均为付费版内容，推广版不提供具体数值。
• 铁矿石2301、尿素2301被列为退出品种。

二、品种解读

白糖2301

• 综合评估：当前糖价下跌至新糖成本附近，且外盘表现较好，短期或有反弹空间。
• 技术解盘：关注2301合约日线级别中枢下轨支撑力度，判断其短期走势。

三、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480
• 关注支撑区间：3400-3420
• 最大回撤值：80点
• 最大仓位计算：50万元 * 1% / (80 * 10%) = 6.25手，建议保持在6手以内。
• 温馨提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%，策略组合中的关注提示不具有确定性判断，投资者应制定合理资金管理计划，防范市场波动风险。

四、产品逻辑介绍

1. Step1: 品种筛选
   利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。

2. Step2: 基本面方向选择
   通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。

3. Step3: 构建模拟组合
   在基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

模型跟踪品种：
股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、苹果、红枣。

五、风险提示

• 本报告仅供参考，不构成任何投资建议或要约。
• 投资者应结合自身投资目标和财务状况独立决策，自行承担投资风险。
• 报告不承诺投资收益或分担投资损失，也不保证信息和建议的准确性或完整性。

六、免责声明

• 长江期货股份有限公司拥有期货投资咨询资格，编号为鄂证监期货字【2014】1号。
• 报告信息来源于公开资料，公司不对其准确性或完整性做任何保证。
• 报告内容可能随时修改，投资者需自行关注更新。
• 报告版权为公司所有，未经许可不得擅自使用或传播。

七、公司总部信息

• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430071
• 电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn