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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概述

本报告为2016年3月3日的融资融券市场回顾与今日标的股票事件提示，由信达证券研发中心生成。报告分析了融资融券余额、市场指数表现、行业走势、标的股票涨跌情况、大宗交易及停复牌事件等，同时提供了事件投资组合的操作信息与历史收益数据。

主要观点

• 融资融券规模：上一交易日，沪深两市融资融券余额为8546.61亿元，环比增长0.49%；融资余额增长0.48%，融券余额增长5.37%。
• 市场指数表现：深证成指涨幅最大（+4.77%），中小板指涨幅最小（+4.25%）。
• 行业表现：建筑材料、钢铁、房地产、有色金属、国防军工等行业涨幅居前；银行、农林牧渔、休闲服务、食品饮料、医药生物等行业涨幅相对落后。
• 标的股票表现：中弘股份、海航投资、顺发恒业、祁连山、华远地产等股票涨幅显著，而新希望、长信科技等股票跌幅较大。
• 大宗交易：深圳机场、冀东水泥、京东方A等7只股票发生大宗交易。
• 停复牌信息：今日共有61只标的股票停牌，其中5只今日开始停牌，1只复牌。
• 大股东增减持：浙富控股、蓝色光标被大股东增持，水晶光电、全柴动力被大股东减持。
• 增发事件：三友化工发布增发董事会预案，无股票进入股东大会通过或公告日。
• 限售股解禁：未来7个交易日内，尖峰集团、中国宝安、新华医疗等7只股票将有限售股解禁。

关键信息汇总

一、融资融券市场数据

二、市场指数与行业表现

• 市场指数：

  • 深证成指：+4.77%
  • 中小板指：+4.25%
  • 上证综指：-2.7%（5日）
  • 创业板指：-8.45%（5日）
  • 上证综指：-0.62%（10日）
  • 创业板指：-8.93%（10日）
  • 上证综指：+4.17%（20日）
  • 创业板指：+1.01%（20日）

• 行业表现：

  • 涨幅前列：建筑材料（+6.76%）、钢铁（+6.58%）、房地产（+6.48%）、有色金属（+6.06%）、国防军工（+5.59%）。
  • 涨幅靠后：银行（+2.2%）、农林牧渔（+3.48%）、休闲服务（+3.66%）、食品饮料（+3.9%）、医药生物（+4%）。

三、标的股票涨跌幅与融资情况

• 涨幅前五：

  1. 中弘股份（+10.14%）
  2. 海航投资（+10.1%）
  3. 顺发恒业（+10.08%）
  4. 祁连山（+10.06%）
  5. 华远地产（+10.06%）

• 跌幅前五：

  1. 新希望（-10.01%）
  2. 长信科技（-5.36%）
  3. 匹凸匹（-0.29%）
  4. 金地集团（-0.07%）
  5. 华泽钴镍（0%）

• 五日量比前五：

  1. 长信科技（215.43）
  2. 泛海控股（4.04）
  3. 华侨城A（3.84）
  4. 金地集团（3.65）
  5. 沧州明珠（3.57）

四、融资余额占流通市值比例及增速

• 融资余额占比前五：

  1. 乐凯胶片（22.94%）
  2. 华平股份（22.14%）
  3. 华映科技（21.85%）
  4. 北纬通信（21.35%）
  5. 全柴动力（20.95%）

• 融资余额增速前五：

  1. 老板电器（+16.21%）
  2. 新希望（+10.87%）
  3. 昊华能源（+10.77%）
  4. 圣农发展（+9.99%）
  5. 浙江医药（+4.57%）

五、大宗交易情况

• 发生大宗交易的股票：深圳机场、冀东水泥、京东方A等7只。
• 部分大宗交易详情：
  • 深圳机场：成交价7.31元，折价率4.43%
  • 冀东水泥：成交价11.10元，折价率8.40%
  • 京东方A：成交价2.20元，折价率-9.84%

六、今日事件提示

• 停复牌股票：今日共有61只股票停牌，5只开始停牌，1只复牌。
• 大股东增减持：浙富控股、蓝色光标被增持；水晶光电、全柴动力被减持。
• 增发事件：三友化工发布增发董事会预案。
• 分红送转事件：无股票涉及分红送转。
• 业绩报告：安徽水利发布业绩快报，同比增长-9.80%。
• 限售股解禁：未来7个交易日内，尖峰集团、中国宝安、新华医疗等7只股票涉及限售股解禁。

事件投资组合操作

• 今日操作：建仓三友化工（复牌，定增预案），无平仓操作。
• 昨日操作：未提及具体操作。
• 组合收益：
  • 上一交易日组合收益率为3.68%
  • 2016年3月2日累计收益率为78.22%
  • 超越上证综指、沪深300及创业板指分别37.24、35.02及19.29个百分点。

结论

信达证券通过其事件选股策略模型，提供了当日的融资融券市场动态及事件投资组合操作建议。报告指出，当前市场中部分行业与个股表现强势，而部分行业与个股表现较弱，同时提醒投资者注意停复牌、大股东增减持、增发及限售股解禁等重要事件。投资者应谨慎对待模型预测，因市场变化存在较大不确定性。