20230423-天风证券-金融工程_净利润断层本周超额基准0.09__6页

这份报告总结了三个金融工程策略的表现和关键数据。第一是戴维斯双击组合，核心是低市盈率买入高成长股，等待EPS和PE双击，历史年化收益2645%，今年以来累计绝对收益195%，超额中证500指数-464%。第二是净利润断层组合，基于基本面超预期和技术面跳空选股，历史年化收益3254%，今年以来累计绝对收益1171%，超额基准指数513%。第三是沪深300增强组合，使用PBROE和PEG因子构建，基于投资者偏好，今年以来相对沪深300指数超额收益80%，本周超额收益21%。风险包括模型基于历史数据可能失效，以及市场风格变化。策略表现数据包括回撤和超额收益。