20171110-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_551kb
报告摘要
債券與貨幣市場總結
核心內容概述
本文件總結了前一日台灣、美國及日本的公債與IRS市場行情，以及主要貨幣的匯率變化與利率市場動態，並附有全球主要股價指數的表現。此外，還提供了不同期限的附條件交易利率資料。
債券市場行情
台灣市場
| 債券類型 | 收盤 | 漲跌 (BPS) |
|---|---|---|
| 2年期公債 | 0.4600 | 0.00 |
| 5年期公債 | 0.6835 | 0.73 |
| 10年期公債 | 1.0078 | 0.07 |
| 20年期公債 | 1.5950 | 0.00 |
主要觀點：
- 台灣市場的公債價格整體維持穩定，2年期與20年期公債無漲跌。
- 5年期公債漲幅為0.73 BPS，顯示市場對短中期債券的需求較強。
- 10年期公債微幅上漲0.07 BPS，反映投資者對長期債券的支撐。
美國市場
| 債券類型 | 收盤 | 漲跌 (BPS) |
|---|---|---|
| 2年期公債 | 1.6333 | -1.19 |
| 5年期公債 | 2.0116 | 0.17 |
| 10年期公債 | 2.3416 | 0.73 |
| 30年期公債 | 2.8161 | 2.43 |
主要觀點：
- 美國市場的公債價格整體呈現上漲趨勢，尤其是10年與30年期公債漲幅較大。
- 2年期公債小幅下跌1.19 BPS，可能與市場對短端利率的預期有所變化有關。
- 債市供應量較大，但市場表現仍強勁，顯示投資者對美國債券的信心。
日本市場
| 債券類型 | 收盤 | 漲跌 (BPS) |
|---|---|---|
| 5年期公債 | -0.1240 | 1.10 |
| 10年期公債 | 0.0300 | 0.40 |
主要觀點：
- 日本市場的公債價格呈現微幅上漲，尤其10年期公債漲幅為0.40 BPS。
- 5年期公債價格下跌0.1240，但漲跌幅度為1.10 BPS，顯示市場波動性較高。
IRS市場行情
台灣IRS市場
| 債券類型 | 收盤 | 漲跌 (BPS) |
|---|---|---|
| 1年期IRS | 0.6900 | 0.00 |
| 2年期IRS | 0.7450 | 0.00 |
| 3年期IRS | 0.8000 | 0.25 |
| 5年期IRS | 0.9800 | -1.50 |
主要觀點：
- 台灣IRS市場表現整體穩定，1年與2年期IRS無漲跌。
- 3年期IRS微幅上漲0.25 BPS，顯示市場對中短期利率的支撐。
- 5年期IRS下跌1.50 BPS，反映市場對長期利率的預期有所調整。
美國IRS市場
| 債券類型 | 收盤 | 漲跌 (BPS) |
|---|---|---|
| 2年期IRS | 0.7450 | -0.56 |
| 3年期IRS | 1.9404 | -0.56 |
| 5年期IRS | 2.0800 | 0.15 |
| 10年期IRS | 2.3237 | 1.47 |
主要觀點：
- 美國IRS市場表現強勁，尤其是5年與10年期IRS漲幅明顯。
- 2年與3年期IRS下跌，反映市場對短端利率的調整。
貨幣市場行情
| 貨幣對 | 收盤 | 前日收盤 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| USD/TWD | 30.18 | 30.187 | -0.007 |
| USD/JPY | 113.47 | 113.87 | -0.4 |
| EUR/USD | 1.1642 | 1.1595 | 0.0047 |
主要觀點：
- USD/TWD與USD/JPY小幅下跌，EUR/USD微幅上漲。
- 美元相對其他貨幣表現較弱，可能反映市場對美元走勢的保守態度。
利率市場動態
| 指標 | 昨日 (%) | 前日 (%) |
|---|---|---|
| 隔夜拆款利率 | 0.174 | 0.171 |
主要觀點：
- 隔夜拆款利率微幅上升至0.174%，顯示市場流動性略有收緊。
附條件交易利率
公債附條件交易
| 天期 | RP | RS |
|---|---|---|
| 10 | 0.28 | 0.40 |
| 20 | 0.29 | 0.41 |
| 31 | 0.30 | 0.42 |
主要觀點：
- 公債附條件交易利率整體呈現上升趨勢，反映市場對未來利率上漲的預期。
公司債附條件交易
| 天期 | RP | RS |
|---|---|---|
| 31 | 0.38 | - |
| 60 | 0.39 | - |
| 90 | 0.40 | - |
主要觀點：
- 公司債附條件交易利率穩步上升，顯示市場對企業債券的風險偏好有所提高。
人民幣債附條件交易
| 天期 | RP | RS |
|---|---|---|
| 31 | 2.00 | -- |
| 60 | 2.10 | -- |
| 90 | 2.20 | -- |
| 180 | 2.30 | -- |
主要觀點：
- 人民幣債附條件交易利率持續上升，反映市場對人民幣債券的風險評估有所提升。
全球股價指數表現
| 指數 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
| 道瓊工業指數 | 23461.94 | -101.42 | -0.43% |
| S&P500 | 2584.62 | -9.76 | -0.38% |
| NASDAQ | 6750.05 | -39.07 | -0.58% |
| 費城半導體指數 | 1294.66 | -26.46 | -2.00% |
| 英國FTSE | 7484.10 | -45.62 | -0.61% |
| 法國CAC | 5407.75 | -63.68 | -1.16% |
| 德國DAX | 13182.56 | -199.86 | -1.49% |
| 日經225 | 22868.71 | -45.11 | -0.20% |
| 香港恆生 | 29136.57 | 228.97 | 0.79% |
| 台灣加權 | 10743.27 | -75.72 | -0.70% |
主要觀點：
- 全球股市整體表現偏弱，美國三大指數與歐洲指數均下跌，但香港恆生指數上漲。
- 台灣加權指數下跌0.70%，反映市場情緒偏保守。
今日重點摘要
- 貨幣：短率獲得支撐，顯示市場對短期利率的預期較為樂觀。
- 台債：多方力守，反映市場對台灣公債的買盤強勁。
- 美債：債市供應量較大，但價格仍維持上漲趨勢，顯示市場對美國債券的持續需求。
走勢圖
- 台灣十年期公債走勢圖：顯示價格維持穩定。
- 美國十年期公債走勢圖：價格上漲明顯。
- 日本十年期公債走勢圖：價格微幅上漲。
- 台灣IRS走勢圖：一年、二年、三年、五年IRS價格整體穩定。
- 美國IRS走勢圖：二年、三年、五年、十年IRS價格呈現上漲趨勢。
- 美元利率交換走勢圖：顯示利率交換市場的價格走勢。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
