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股指期货数据日报总结（2026年4月27日）

核心内容概览

IM合约

• IM主力合约：IM2606收盘价为8199.2点，较前日上涨0.05%。
• 四合约总成交：171,343手，较前日下降63,853手。
• 总持仓量：393,228手，较前日减少12,341手。
• 主力合约贴水：139.53点，较前日上升1.61点。
• 年化基差率：-10.9%。
• 分红影响：分别为5.32点、36.04点、59.11点和61.94点。

IF合约

• IF主力合约：IF2606收盘价为4715.6点，较前日下跌0.05%。
• 四合约总成交：79,174手，较前日下降22,020手。
• 总持仓量：249,877手，较前日减少3,083手。
• 主力合约贴水：55.35点，较前日上升0.42点。
• 年化基差率：-7.52%。
• 分红影响：分别为4.02点、21.87点、67.43点和75.73点。

IC合约

• IC主力合约：IC2606收盘价为8186.4点，较前日上涨0.36%。
• 四合约总成交：113,902手，较前日下降41,811手。
• 总持仓量：287,097手，较前日减少6,372手。
• 主力合约贴水：112.65点，较前日上升2.43点。
• 年化基差率：-8.81%。
• 分红影响：分别为4.96点、43.99点、79.28点和93.49点。

IH合约

• IH主力合约：IH2606收盘价为2922.4点，较前日下跌0.25%。
• 四合约总成交：40,002手，较前日下降13,363手。
• 总持仓量：105,546手，较前日减少1,370手。
• 主力合约贴水：16.65点，较前日下降0.61点。
• 年化基差率：-3.65%。
• 分红影响：分别为2.43点、14.18点、52.05点和59.3点。

主要观点

成交与持仓变化

• IM合约：成交量和持仓量均大幅下降，显示市场交易活跃度降低。
• IF合约：成交量和持仓量下降，表明市场参与者情绪趋于保守。
• IC合约：成交量下降，但主力合约上涨，显示市场对中证500的预期有所回升。
• IH合约：成交量和持仓量均下降，但主力合约贴水有所缩小。

贴水与基差

• IM合约：主力合约贴水上升，基差率仍为负值，表明期货价格低于现货价格。
• IF合约：主力合约贴水上升，基差率为负，期货价格仍低于现货价格。
• IC合约：主力合约贴水上升，基差率仍为负，期货价格低于现货价格。
• IH合约：主力合约贴水下降，基差率为负，期货价格仍略低于现货价格。

分红影响

• 各合约分红影响为正，说明分红对期货价格产生正面影响。
• 分红价值与升贴水点数成正比，升贴水率和年化升贴水率均显示为负，表明期货合约贴水。

关键信息

IM主要席位

• 成交量：中信期货和国泰君安为前两大成交席位，成交量下降。
• 持买单量：国泰君安和中信期货为前两大持买单席位，持买单量减少。
• 持卖单量：中信期货和国泰君安为前两大持卖单席位，持卖单量减少。

IF主要席位

• 成交量：中信期货和国泰君安为前两大成交席位，成交量下降。
• 持买单量：国泰君安和中信期货为前两大持买单席位，持买单量减少。
• 持卖单量：中信期货和国泰君安为前两大持卖单席位，持卖单量减少。

IC主要席位

• 成交量：中信期货和国泰君安为前两大成交席位，成交量下降。
• 持买单量：国泰君安和中信期货为前两大持买单席位，持买单量减少。
• 持卖单量：中信期货和国泰君安为前两大持卖单席位，持卖单量减少。

IH主要席位

• 成交量：中信期货和国泰君安为前两大成交席位，成交量下降。
• 持买单量：国泰君安和中信期货为前两大持买单席位，持买单量减少。
• 持卖单量：中信期货和国泰君安为前两大持卖单席位，持卖单量减少。

图表说明

• 成交持仓：各合约的成交量与持仓量均呈现下降趋势。
• 日内走势：各合约价格波动较小，市场整体偏弱。
• 基差：各合约基差为负，期货价格低于现货价格。
• 年化移仓成本：负值表示移仓有收益，正值表示移仓有成本。
• 净空头持仓占比：各合约净空头持仓占比下降，表明市场空头力量减弱。

总结

整体来看，股指期货市场在2026年4月27日呈现以下特点：

• 成交量与持仓量普遍下降，市场活跃度降低。
• 各主力合约贴水有所上升或下降，基差率仍为负，期货价格整体低于现货。
• 分红影响为正，但升贴水率仍为负，显示期货合约贴水。
• 主要席位成交量和持仓量均下降，市场参与者情绪趋于谨慎。
• 市场走势偏弱，日内波动较小，净空头持仓占比下降，空头力量减弱。