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金融工程市场分析总结（2021年06月03日）

核心内容概述

本报告对2021年6月2日A股市场的多个方面进行了分析，包括市场情绪、资金流动、衍生品及其他市场指标。报告提供了关于个股涨跌停、创新高/低、多空排列、大宗交易、龙虎榜机构买入等情绪面数据，以及ETF规模、融资融券、沪/深港通资金流向等资金面信息，最后还涵盖了股指期货、波动率指数、PCR等衍生品及其他相关指标。

主要观点与关键信息

1. 情绪面分析

• 个股涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停53只，占比1.29%；自然跌停17只，占比0.41%。
  • 涨停封板率为52.10%，连板率为21.31%。

• 个股创新高/低情况：

  • 创60日新高的个股343只，较上一交易日减少96只，占比8.32%，高于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股37只，较上一交易日减少10只，占比0.90%，低于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 多头排列看涨个股1232只，较上一交易日增加55只，占比29.87%。
  • 空头排列看跌个股286只，较上一交易日增加35只，占比6.94%。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为235,762.69万元，较上一交易日有所下降。
  • 折价率下降至3.17%。

• 龙虎榜机构买入情况：

  • 今日机构席位买入的非ST个股包括顺控发展、彤程新材、楚天龙、游族网络等23只个股。

2. 资金面分析

• ETF规模：

  • 截至2021年6月1日，股票型ETF规模为7979.05亿元，较上一交易日减少55.04亿元。
  • 近30日偏股型基金发行份额为691.64亿份，低于过去一年月均发行份额1732.47亿份。

• 融资融券情况：

  • 昨日沪深两市两融余额为17349.11亿元，周环比上升2.09%。
  • 融资买入额为953.49亿元，融券卖出额为45.95亿元，净买入额为907.54亿元，较上一交易日略有下降。

• 沪/深港通资金流向：

  • 沪股通净流入11.64亿元，港股通净流入0.48亿元，较上一交易日有所下降。
  • 深股通净流出31.78亿元，港股通净流入5.10亿元。

3. 衍生品及其他分析

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF2106报收5280.80点，下跌0.76%，贴水0.17%；沪深300指数报收5289.97点，下跌0.97%。
  • 上证50期指IH2106报收3612.00点，下跌0.61%，贴水0.29%；上证50指数报收3622.40点，下跌0.78%。
  • 中证500期指IC2106报收6645.00点，下跌0.56%，贴水0.55%；中证500指数报收6681.43点，下跌0.87%。

• 波动率指数与50ETF：

  • 今日波动率指数为25.84，较上一交易日下降6.86%。
  • 50ETF报收3.61，较上一交易日下跌0.74%。

• PCR（成交量与持仓量）：

  • PCR（成交量）为0.63，环比上升12.72%。
  • PCR（持仓量）为0.76，环比下降30.42%。

风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 报告为市场情况监控，不承担因依据或使用本报告所造成的任何法律责任。

分析师信息

• 吴先兴，分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 何青青，分析师，SAC执业证书编号：S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com

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图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）