20250923-银河期货-_金融期权日报_金融期权成交量1366万张_中证500ETF期权IV上升0.18_12页_791kb
报告摘要
金融期权日报 0924 总结
核心内容
本报告提供了当日金融期权市场的成交量、持仓量及波动率数据，重点分析了上交所、深交所及中金所主要期权品种的表现，为投资者提供市场动态参考。
主要观点
- 市场活跃度：当日金融期权市场整体成交量为1366万张，显示出较高的交易活跃度。
- 认购期权热度：多数期权品种的成交量PCR（Put/Call Ratio）显著低于1，表明市场对认购期权的需求高于认沽期权，投资者情绪偏向乐观。
- 波动率变化：整体来看，中证500ETF期权IV（隐含波动率）上升0.18%，其他品种IV略有下降，反映出市场对中证500ETF未来价格波动的预期有所增强。
- 波动率结构：各期权品种的波动率期限结构和微笑曲线显示了不同到期日和行权价的波动率分布，反映出市场对未来价格变动的预期和风险偏好。
关键信息
1.1 成交持仓量
| 品种 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 | 成交量PCR | 持仓量PCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上交所上证50ETF | 3.054 | 0.00% | 1,454,290 | 1,832,560 | 0.83 | 0.71 |
| 上交所沪深300ETF | 4.622 | 0.06% | 1,773,324 | 1,481,812 | 1.06 | 1.12 |
| 上交所中证500ETF | 7.277 | -0.56% | 2,672,050 | 1,365,560 | 1.19 | 1.34 |
| 上交所科创50ETF | 1.475 | -0.27% | 2,458,013 | 2,457,447 | 0.98 | 1.18 |
| 上交所科创版50ETF | 1.442 | -0.35% | 540,734 | 693,846 | 0.82 | 1.02 |
| 深交所沪深300ETF | 4.762 | -0.04% | 277,672 | 353,623 | 0.98 | 1.03 |
| 深交所中证500ETF | 2.906 | -0.58% | 544,346 | 439,483 | 1.59 | 0.97 |
| 深交所创业板ETF | 3.093 | 0.36% | 3,179,091 | 2,144,535 | 1.02 | 1.42 |
| 深交所深证100ETF | 3.494 | 0.00% | 215,719 | 159,612 | 4.11 | 1.41 |
| 中金所沪深300指数 | 4519.7781 | -0.06% | 144,639 | 160,079 | 0.80 | 0.77 |
| 中金所中证1000指数 | 7408.0691 | -1.09% | 356,629 | 256,191 | 1.00 | 0.87 |
| 中金所上证50指数 | 2919.5148 | -0.09% | 42,909 | 65,341 | 0.54 | 0.59 |
1.2 波动率
| 品种 | 隐波指数 (VIX) | IV涨跌幅 (绝对值) | 偏度指数 (SKEW) | 历史波动率 (30日) | 历史波动率 (90日) | 隐历差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上交所上证50ETF | 18.68 | -0.33% | 108.33 | 16.17% | 11.43% | 2.51% |
| 上交所沪深300ETF | 19.58 | -0.28% | 102.65 | 18.02% | 12.66% | 1.57% |
| 上交所中证500ETF | 26.36 | 0.18% | 113.79 | 22.66% | 15.94% | 3.70% |
| 上交所科创50ETF | 44.34 | -0.53% | 109.95 | 46.23% | 29.49% | -1.90% |
| 上交所科创版50ETF | 44.94 | -0.03% | 110.54 | 47.25% | 29.96% | -2.31% |
| 深交所沪深300ETF | 20.29 | -0.29% | 118.48 | 18.07% | 12.69% | 2.22% |
| 深交所中证500ETF | 25.63 | 0.15% | 110.99 | 23.02% | 16.29% | 2.61% |
| 深交所创业板ETF | 38.81 | -0.48% | 105.08 | 37.24% | 26.26% | 1.57% |
| 深交所深证100ETF | 27.38 | 0.50% | 134.33 | 24.83% | 17.71% | 2.55% |
| 中金所沪深300指数 | 20.15 | -0.40% | 104.06 | 17.13% | 12.18% | 3.02% |
| 中金所中证1000指数 | 26.22 | -0.32% | 102.18 | 21.70% | 16.37% | 4.52% |
| 中金所上证50指数 | 19.41 | -0.26% | 103.21 | 15.68% | 11.10% | 3.74% |
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分析师信息
- 分析师：谢怡伦
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