20150902-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容

本报告为信达证券金融工程高级分析师俞雪飞于2015年9月2日发布的《融资融券日报》，主要分析了上一交易日（2015年9月1日）融资融券市场动态、主要市场指数表现、行业及个股情况，并提供了今日标的股票事件提示及事件投资组合的操作建议。

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主要观点

1. 融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额规模为10153.84亿元，较前一交易日下降4.14%。
• 融资余额为10122.2亿元，下降4.14%；融券余额为31.64亿元，下降2.35%。
• 融资买入额为584.99亿元，较前一交易日下降23.5%；融资偿还额为1022.39亿元，较前一交易日上升10.24%。

2. 市场指数表现

• 上证综指表现最好，下跌1.23%。
• 创业板指表现最弱，下跌5.38%。
• 5日、10日、20日的涨跌幅显示，创业板指持续走弱，而上证综指相对稳定。

3. 行业表现

• 表现较好的行业：银行（+2.81%）、非银金融（+0.23%）、采掘（-1.49%）、钢铁（-1.7%）、食品饮料（-1.95%）。
• 表现较弱的行业：国防军工（-6.75%）、纺织服装（-6.6%）、农林牧渔（-6.56%）、商业贸易（-6.37%）、计算机（-5.96%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：建设银行（+8.7%）、金地集团（+8.4%）、工商银行（+7.4%）、生益科技（+6.38%）、廊坊发展（+6.25%）。
• 跌幅前五名：中信重工（-10.06%）、申华控股（-10.05%）、平煤股份（-10.05%）、澄星股份（-10.04%）、出版传媒（-10.04%）。
• 五日量比前五名：中国高科（4.39）、建设银行（2.54）、沃尔核材（2.52）、泰山石油（2.2）、交通银行（2.16）。

5. 大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的标的股票共13只，包括华数传媒、美的集团、格力电器等。

6. 停复牌信息

• 今日共有126只标的股票停牌，无新增停牌股票。
• 今日复牌股票有2只：华泽钴镍、梅花生物。

7. 大股东增减持

• 今日披露的大股东增持股票共20只，包括中信海直、河北钢铁、普洛药业等，无减持情况。

8. 增发事件

• 今日共有2只股票涉及增发事件，其中1只为增发公告日，1只为增发股份上市日。

9. 分红送转事件

• 今日无股票涉及分红送转事件。

10. 业绩报告发布

• 今日无股票发布相关业绩报告。

11. 限售股解禁

• 未来7个交易日共有18只标的股票涉及限售股解禁。

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关键信息

1. 事件投资组合操作

• 今日建仓股票：华泽钴镍（复牌，员工持股计划）。
• 今日拟平仓股票：大名城、拓维信息等。
• 上一交易日组合收益率为-4.95%，累计收益率为58.46%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指1.8、0.68及9.62个百分点。

2. 融资余额占流通市值比例及增速

• 融资余额占比前十名包括数码视讯（24.47%）、蒙草抗旱（23.82%）、全柴动力（23.75%）等。
• 融资余额占比增速前十名包括平煤股份（+18.87%）、亿纬锂能（+16.45%）、外运发展（+15.71%）等。

3. 资金流入情况

• 金额流入率排名前五：京能电力（27.59%）、庞大集团（25.67%）、大唐发电（24.35%）、重庆水务（23.33%）、兖州煤业（22.47%）。
• 开盘金额流入率排名前五：北巴传媒（5.98%）、凤凰股份（4.55%）、九芝堂（2.84%）、平庄能源（2.82%）、光正集团（2.24%）。
• 尾盘金额流入率排名前五：京能电力（25.08%）、庞大集团（20.83%）、上海建工（20.4%）、广深铁路（19.28%）、重庆水务（19.23%）。

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结构概览

一、上一交易日市场回顾

• 融资融券规模及市场指数表现
• 行业融资规模及指数表现
• 标的ETF基金表现
• 标的股票表现及融资规模
• 标的股票大宗交易

二、今日标的股票事件提示

• 标的股票停复牌
• 大股东增减持
• 标的股票增发
• 标的股票分红送转
• 发布相关业绩报告的股票
• 标的股票限售股解禁

三、事件投资组合操作

• 组合历史收益
• 今日组合操作
• 昨日组合操作回顾
• 组合成分股

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图表目录

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅
• 图表7：两融标的股票涨跌幅排名前20
• 图表8：两融标的股票五日量比排名前20
• 图表9：两融标的股票金额流入率排名前20
• 图表10：两融标的股票开盘、尾盘资金净流入排名前20
• 图表11：两融标的股票融资余额占流通市值比例及增速排名前10
• 图表12：发生大宗交易的标的股票
• 图表13：复牌及停牌标的股票
• 图表14：大股东持股比例变动标的股票
• 图表15：未来七个交易日增发事件
• 图表16：未来七个交易日分红送转事件
• 图表17：今日发布相关业绩报告的股票
• 图表18：未来七个交易日限售股解禁
• 图表19：组合历史收益曲线
• 图表20：组合今年以来收益曲线
• 图表21：组合历史收益对比
• 图表22：今日拟建仓股票
• 图表23：今日拟平仓股票
• 图表24：昨日建仓股票
• 图表25：昨日平仓股票
• 图表26：组合成分股

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重要提示

本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，其组合收益率存在较大不确定性，不构成对任何人的投资建议。