20210708-渤海证券-融资融券统计月报_沪深两融余额相比上月有所上升_融券交易额上升_13页_963kb

沪深两融余额月报总结

核心内容概述

2021年6月沪深两融余额为1.78万亿元，环比增长3.34%。其中融资余额为1.63万亿元，融券余额为1560.47亿元，两融余额占A股流通市值比例为2.56%。融资买入额和融券卖出额分别环比增长9.20%和26.60%，显示市场融资活动有所增强，融券交易活跃度也明显提升。

主要观点

• 市场概况：两融余额整体增长，但融资买入额占A股成交额比例略有下降，市场情绪有所回落。
• 交易活跃度：融券交易活跃度提升，融资净买入额和融券净卖出额均保持稳定。
• 行业分布：医药、非银金融、电子、计算机和电力设备及新能源为融资余额排名前五的行业，而电子、医药、非银金融、银行和食品饮料为融券余额排名前五的行业。融券余额行业集中度高于融资余额。
• 个券交易：比亚迪、中远海控和东方财富为融资买入额排名前三的个股，其中前两者超过250亿元；中远海控和招商银行为融券卖出额排名前三的个股，其中前两者超过15亿元。
• ETF交易：融资余额排名前三的ETF为黄金类ETF和港股宽基ETF，而融券余额主要集中在中证500ETF，显示ETF市场融资活动活跃，融券相对较少。

关键信息

两融市场交易概况

• 两融余额：2021年6月30日为1.78万亿元，环比增长3.34%。
• 融资余额：1.63万亿元，环比增长9.20%。
• 融券余额：1560.47亿元，环比增长26.60%。
• 日均融资买入额：868.07亿元，环比增长9.20%。
• 日均融券卖出额：48.74亿元，环比增长26.60%。
• 融资净买入额：27.89亿元。
• 融券净卖出额：-0.56亿元。

行业交易统计

• 融资余额前五行业：医药、非银金融、电子、计算机、电力设备及新能源，占比43%。
• 融券余额前五行业：电子、医药、非银金融、银行、食品饮料，占比58%。
• 行业集中度差异：融券余额行业集中度高于融资余额。
• 融资买入额占成交额比例较高的行业：非银金融、交通运输、房地产。
• 融资余额占流通市值比例较高的行业：综合金融、农林牧渔、通信。

个券交易统计

• 融资买入额排名前三的个股：比亚迪（002594）、中远海控（601919）、东方财富（300059）。
• 融券卖出额排名前三的个股：中远海控（601919）、招商银行（600036）、比亚迪（002594）。

ETF交易统计

• 融资余额排名前三的ETF：华安黄金ETF（518880）、易方达黄金ETF（159934）、华夏恒生ETF（159920）。
• 融券余额排名前三的ETF：南方中证500ETF（510500）、华夏中证500ETF（512500）、嘉实中证500ETF（159922）。

风险提示

• 本报告数据来源于市场公开信息，可能存在误差。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议。
• 投资者需自行承担投资风险，报告不提供任何收益或损失的担保。

数据来源

• Wind
• 渤海证券研究所