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聚酯期权早报总结

核心内容概述

本报告为2026年9月28日的聚酯期权早报，涵盖乙二醇（EG）、短纤（PF）、瓶片（PR）和精对苯二甲酸（TA）四个期权品种的市场数据、期权因子分析以及策略建议。

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主要观点与关键信息

1. 乙二醇（EG）期权

标的行情解析

• EG2610合约：昨日收盘价为5876元，较前日上涨193元，涨幅3.39%。
• 成交量：635104手，较前日减少298398手。
• 持仓量：89475手，较前日减少29373手。

期权因子分析

• 量仓PCR：成交量PCR为0.84，持仓量PCR为1.66。
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率34.73%上方，加权隐波率为43.14%，较前日上升1.72%。
• 压力支撑位：压力位为6000，支撑位为4500。

策略建议

• 方向性策略：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_EG2611P15000，S_EG2611P15500。
• 波动性策略：无。

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2. 短纤（PF）期权

标的行情解析

• PF611合约：昨日收盘价为8316元，较前日上涨238元，涨幅2.94%。
• 成交量：256628手，较前日减少1670手。
• 持仓量：197727手，较前日减少12343手。

期权因子分析

• 量仓PCR：成交量PCR为0.91，持仓量PCR为1.22。
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率28.08%上方，加权隐波率为30.77%，较前日上升0.82%。
• 压力支撑位：压力位为9100，支撑位为7000。

策略建议

• 方向性策略：无。
• 波动性策略：无。

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3. 瓶片（PR）期权

标的行情解析

• PR611合约：昨日收盘价为8186元，较前日上涨270元，涨幅3.41%。
• 成交量：95349手，较前日增加12866手。
• 持仓量：49525手，较前日减少2157手。

期权因子分析

• 量仓PCR：成交量PCR为0.72，持仓量PCR为0.71。
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率30.78%上方，加权隐波率为32.00%，较前日上升2.21%。
• 压力支撑位：压力位为8000，支撑位为7800。

策略建议

• 方向性策略：无。
• 波动性策略：无。

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4. 对二甲苯（PX）期权

标的行情解析

• PX611合约：昨日收盘价为9414元，较前日上涨312元，涨幅3.42%。
• 成交量：376464手，较前日增加79238手。
• 持仓量：150325手，较前日增加8839手。

期权因子分析

• 量仓PCR：成交量PCR为0.87，持仓量PCR为1.76。
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率35.09%上方，加权隐波率为30.60%，较前日下降6.19%。
• 压力支撑位：压力位为10000，支撑位为8500。

策略建议

• 方向性策略：无。
• 波动性策略：建议构建做空波动率的宽边界卖出宽跨式策略，如：S_PX2611C10400，S_PX2611P8500。

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5. 精对苯二甲酸（TA）期权

标的行情解析

• TA701合约：昨日收盘价为6340元，较前日上涨198元，涨幅3.22%。
• 成交量：1237790手，较前日增加169671手。
• 持仓量：1098110手，较前日增加13920手。

期权因子分析

• 量仓PCR：成交量PCR为0.49，持仓量PCR为1.51。
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率33.43%上方，加权隐波率为36.64%，较前日上升1.74%。
• 压力支撑位：压力位为7000，支撑位为6000。

策略建议

• 方向性策略：无。
• 波动性策略：建议构建做空波动率的宽边界卖出宽跨式策略，如：S_TA2611C7300，S_TA2611P6200。

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• 本报告基于可靠资料来源，力求提供精确数据和客观分析，但不承担因信息使用导致的任何损失。
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