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贵金属市场分析总结（2024年10月16日）

核心内容

本报告对2024年10月16日贵金属市场（黄金与白银）的表现进行了分析，涵盖了期货及现货电子盘价格、成交量、持仓量、ETF持仓、库存数据以及价差和汇率变动等内容。报告由国泰君安期货分析师王蓉与刘雨萱发布，旨在为专业投资者提供市场参考。

主要观点

黄金市场表现

• 价格走势：黄金期货及现货价格整体呈现上涨趋势，沪金2412合约昨日收盘价为483.54，日涨幅为0.06%；夜盘收盘价为457.64，涨幅为1.33%。黄金T+D合约昨日收盘价为480.00，日涨幅0.37%，夜盘收盘价606.00，涨幅0.85%。Comex黄金2412合约收盘价为2655.30，日涨幅0.01%；伦敦金现货价格为2649.05，跌幅0.22%。
• 趋势强度：黄金趋势强度为1，表示市场整体偏强。
• 成交量与持仓：沪金2412合约昨日成交量为165,111，较前日减少5,383；持仓量为194,569，较前日减少1,999。Comex黄金2412合约成交量为154,633，较前日增加33,135；持仓量为436,434，较前日减少2,813。

白银市场表现

• 价格走势：白银期货及现货价格整体呈现震荡反弹态势。沪银2412合约昨日收盘价为7711，日跌幅0.95%；夜盘收盘价为7827.00，涨幅1.40%。白银T+D合约昨日收盘价为7692，日跌幅0.88%；夜盘收盘价为7802，涨幅1.40%。Comex白银2412合约收盘价为31.690，日涨幅0.92%；伦敦银现货价格为31.620，跌幅1.23%。
• 趋势强度：白银趋势强度为0，表示市场整体中性。
• 成交量与持仓：沪银2412合约昨日成交量为966,085，较前日减少97,787；持仓量为411,387，较前日减少5,384。Comex白银2412合约成交量为52,284，较前日增加8,419；持仓量为117,496，较前日无变化。

关键信息

ETF持仓

• SPDR黄金ETF：昨日持仓为884.59，较前日增加4。
• SLV白银ETF（前天）：持仓为14,620.63，较前日无变化。

库存数据

• 沪金库存：昨日为12,219千克，无变化。
• Comex黄金库存（前日）：昨日为17,047,401金衡盎司，较前日减少709。
• 沪银库存：昨日为1,180,315千克，较前日增加38,977。
• Comex白银库存（前日）：昨日为305,367,639金衡盎司，较前日减少646,578。

价差分析

• 黄金T+D对AU2412价差：昨日为-0.94，较前日变动+1.91。
• 沪金2412合约对2502合约价差：昨日为1.60，较前日变动-0.20。
• 买沪金12月抛6月跨期套利成本：昨日为4.77，较前日变动-0.87。
• 黄金T+D对伦敦金价差：昨日为222.11，较前日变动+226.05。
• 白银T+D对AG2412价差：昨日为25，较前日变动-13。
• 沪银2412合约对2502合约价差：昨日为23，较前日变动-1。
• 买沪银12月抛6月跨期套利成本：昨日为73.41，较前日变动-11.3。
• 白银T+D对伦敦银价差：昨日为2,814，较前日变动+3,086。

汇率变动

• 美元指数：昨日为103.21，涨幅0.00%。
• 美元兑人民币（CNY即期）：昨日为7.12，涨幅0.55%。
• 美元兑离岸人民币（CNH即期）：数据为#N/A。
• 欧元兑美元：昨日为1.09，涨幅0.00%。
• 美元兑日元：昨日为149.84，涨幅0.05%。
• 英镑兑美元：昨日为1.21，涨幅0.00%。

宏观及行业新闻

1. 房地产政策发布会：住建部、财政部、中国央行等部门将于10月17日召开发布会，讨论房地产市场平稳健康发展政策。
2. 美国制造业数据疲软：10月美国纽约联储制造业指数为-11.9，为5个月来最低点，超出市场预期。
3. 特朗普经济顾问表态：表示不会采取弱美元政策，将继续以关税作为谈判策略。
4. 阿斯麦业绩下滑：订单量仅为市场预期的一半，下调明年销售目标，股价下跌17%。
5. AI芯片出口限制传闻：美国被曝考虑限制英伟达、AMD等向中东国家出口AI芯片。

风险提示

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• 市场有风险，投资需谨慎。
• 报告信息来源于公开资料，不保证其准确性或完整性。
• 报告观点可能随市场变化而调整，不承诺收益，不承担投资损失责任。

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