20260826-五矿期货-聚酯期权早报_12页_4mb
报告摘要
聚酯期权早报总结
核心内容概览
本报告汇总了近期聚酯产业链相关期权品种（EG、PF、PR、PX、TA）的市场数据与期权因子分析，重点包括标的期货价格走势、成交量与持仓量变化、隐含波动率水平以及压力支撑位的判断。同时，提供了针对各期权品种的方向性与波动性策略建议。
各期权品种市场数据
乙二醇期权（EG）
- 标的合约：eg2610
- 最新价：5364元
- 涨跌幅：上涨0.75%（+40元）
- 成交量：1859200万手，较前日增加592178万手
- 持仓量：361462万手，较前日增加18094万手
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率31.45%上方，加权隐波率43.87%，较前日下降1.84%
- 压力位：6000元
- 支撑位：4000元
- 持仓量PCR：1.76，位于近一年99.59%水平
- 成交量PCR：0.74，较前日变化+0.17
短纤期权（PF）
- 标的合约：PF610
- 最新价：7736元
- 涨跌幅：上涨1.49%（+114元）
- 成交量：318838万手，较前日增加108857万手
- 持仓量：183671万手，较前日减少2460万手
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率26.85%上方，加权隐波率28.47%，较前日上升6.21%
- 压力位：7800元
- 支撑位：7200元
- 持仓量PCR：0.83，位于近一年27.35%水平
- 成交量PCR：0.7，较前日变化-0.09
瓶片期权（PR）
- 标的合约：PR611
- 最新价：7446元
- 涨跌幅：上涨1.33%（+98元）
- 成交量：169364万手，较前日增加44814万手
- 持仓量：56424万手，较前日增加2332万手
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率29.28%上方，加权隐波率28.29%，较前日上升0.47%
- 压力位：8100元
- 支撑位：6300元
- 持仓量PCR：0.76，位于近一年25.71%水平
- 成交量PCR：0.63，较前日变化-0.44
对二甲苯期权（PX）
- 标的合约：PX611
- 最新价：8276元
- 涨跌幅：上涨1.29%（+106元）
- 成交量：493078万手，较前日增加24663万手
- 持仓量：168855万手，较前日增加11434万手
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率33.80%上方，加权隐波率42.68%，较前日上升6.30%
- 压力位：9000元
- 支撑位：8000元
- 持仓量PCR：0.85，位于近一年42.86%水平
- 成交量PCR：0.66，较前日变化-0.35
精对苯二甲酸期权（TA）
- 标的合约：TA701
- 最新价：5732元
- 涨跌幅：上涨0.80%（+46元）
- 成交量：1434680万手，较前日增加429014万手
- 持仓量：897512万手，较前日增加49981万手
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率31.85%上方，加权隐波率31.60%，较前日上升1.71%
- 压力位：6300元
- 支撑位：5500元
- 持仓量PCR：0.78，位于近一年30.20%水平
- 成交量PCR：0.37，较前日变化-0.26
主要观点
- 标的走势：所有期权品种的标的合约均呈现上涨趋势，涨幅在0.75%-1.49%之间。
- 成交量与持仓量：EG、PF、PR、PX、TA期权品种成交量均有所增长，但持仓量变化不一，部分品种持仓量下降。
- 隐含波动率：各期权品种隐含波动率均高于年平均水平，表明市场对未来价格波动的预期偏高。
- 压力支撑位：各品种均存在明确的压力位与支撑位，可作为交易参考。
- 持仓量PCR：EG、PF、PX、TA的持仓量PCR均高于历史平均水平，显示市场多头持仓占比偏高。
- 策略建议：EG、PX、TA建议构建方向性策略，如牛市价差或熊市价差；PF、PR建议谨慎对待，因成交量与持仓量偏小，波动性策略暂不推荐。
关键信息
| 品种 | 标的合约 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 | 隐含波动率 | 压力位 | 支撑位 | 持仓量PCR | 成交量PCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | eg2610 | 5364 | +0.75% | 185.92 | 361.46 | 43.87% | 6000 | 4000 | 1.76 | 0.74 |
| PF | PF610 | 7736 | +1.49% | 318.84 | 183.67 | 28.47% | 7800 | 7200 | 0.83 | 0.70 |
| PR | PR611 | 7446 | +1.33% | 169.36 | 56.42 | 28.29% | 8100 | 6300 | 0.76 | 0.63 |
| PX | PX611 | 8276 | +1.29% | 493.08 | 168.86 | 42.68% | 9000 | 8000 | 0.85 | 0.66 |
| TA | TA701 | 5732 | +0.80% | 1434.68 | 897.51 | 31.60% | 6300 | 5500 | 0.78 | 0.37 |
期权策略建议汇总
-
EG期权
- 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合，如B_EG2610C5200和S_EG2610C5600
- 波动性策略：无
-
PF期权
- 方向性策略：成交量、持仓量过小，建议观望
- 波动性策略：无
-
PR期权
- 方向性策略：成交量、持仓量过小，建议观望
- 波动性策略：无
-
PX期权
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合，如B_PX2610P8100和S_PX2610P8500
- 波动性策略：无
-
TA期权
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合，如B_TA2610P5800和S_TA2610P6200
- 波动性策略：无
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