20240505-中原期货-股指期权周报_上证站上3100点_成交额连续3个交易日破万亿_28页_1mb

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股指期权周报202455
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市场回顾：本周沪深300指数和中证1000指数双双上涨，周线连续三阳。上证站上3100点，成交额连续三日破万亿。北向资金一周净买入2276亿元。
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股指期权动态：
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• 沪深300股指期权（IO）：
  • 成交量放大，持仓量回升。
  • 成交PCR下降，持仓量PCR上升。
  • 期权隐含波动率先升后降，看涨/看跌期权最大持仓量行权价格未变。
  • IF期货当月合约期现基差升水规模扩大，次月合约与当月合约差值缩小。
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• 中证1000股指期权（MO）：
  • 成交量、持仓量均有所增加。
  • 成交PCR下降，持仓量PCR上升。
  • 期权隐含波动率下降，看涨/看跌期权最大持仓量行权价格区间平稳。
  • IM期货当月合约期现基差贴水范围缩小，次月合约与当月合约差值缩小。
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    策略建议：
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• 看涨期权持仓规模未变，市场对标的不确定情绪仍需关注。
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• 逢高平仓或许是合理选择，特别是牛市行情下，适当止盈很重要。
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• 卖出宽跨式策略，做空波动率，尝试从波动中获利。
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