20260205-广发期货-全品种价差日报_1页_586kb

报告摘要

全品种价差日报总结

核心内容概述

本报告为2026年2月5日的全品种价差日报，涵盖黑色系、有色系、贵金属系、农产品系及能源化工系五大类商品，以及金融系的股指与国债期货品种。报告通过对比现货价格与期货价格，分析基差及历史分位数，为投资者提供市场动态参考。

黑色系

主要品种及数据

硅铁(SF603)
- 现货价格：5698
- 期货价格：5654
- 基差：44
- 基差率：0.78%
- 历史分位数：60.60%
- 现货参考：折算价：72硅铁合格块：内蒙-天津仓单
硅锰(SM603)
- 现货价格：5920
- 期货价格：5868
- 基差：52
- 基差率：0.89%
- 历史分位数：35.70%
- 现货参考：折算价：6517硅锰：内蒙-湖北仓单
螺纹钢(RB2605)
- 现货价格：3230
- 期货价格：3110
- 基差：120
- 基差率：3.86%
- 历史分位数：53.40%
- 现货参考：HRB40020mm：上海
热卷(HC2605)
- 现货价格：3260
- 期货价格：3274
- 基差：-14
- 基差率：-0.43%
- 历史分位数：13.00%
- 现货参考：Q235B: 4.75mm: 上海
铁矿石(I2605)
- 现货价格：836
- 期货价格：782
- 基差：55
- 基差率：7.01%
- 历史分位数：44.00%
- 现货参考：折算价：62.5%巴混粉(BRBF)：淡水河谷：日照港
焦炭(J2605)
- 现货价格：1745
- 期货价格：1770
- 基差：-25
- 基差率：-141%
- 历史分位数：50.63%
- 现货参考：折算价：准一级冶金焦A13，S0.7,CSR60,MT7：日照港
焦煤(JM2605)
- 现货价格：1156
- 期货价格：1209
- 基差：-53
- 基差率：-4.38%
- 历史分位数：25.30%
- 现货参考：折算价：S1.3 G75主焦（蒙5）沙河驿

有色系

主要品种及数据

铜(CU2603)
- 现货价格：104405
- 期货价格：105160
- 基差：-755
- 基差率：-0.72%
- 历史分位数：7.91%
- 现货参考：SMM 1#电解铜均价
- 备注：SMM升贴水 -100
铝(AL2603)
- 现货价格：23760
- 期货价格：23955
- 基差：-195
- 基差率：-0.81%
- 历史分位数：11.45%
- 现货参考：SMM A00铝均价
- 备注：SMM升贴水 -210
氧化铝(AO2605)
- 现货价格：2620
- 期货价格：2824
- 基差：-204
- 基差率：-7.23%
- 历史分位数：5.28%
- 现货参考：SMM 氧化铝指数均价
锌(ZN2603)
- 现货价格：24830
- 期货价格：24885
- 基差：-55
- 基差率：-0.22%
- 历史分位数：52.08%
- 现货参考：SMM 1#锌锭均价
- 备注：SMM升贴水 -45
锡(SN2603)
- 现货价格：395050
- 期货价格：392080
- 基差：2970
- 基差率：0.76%
- 历史分位数：93.75%
- 现货参考：SMM 1#锡均价
- 备注：SMM升贴水 150
镍(Ni2603)
- 现货价格：136800
- 期货价格：137680
- 基差：-880
- 基差率：-0.64%
- 历史分位数：18.12%
- 现货参考：SMM1#进口镍均价
- 备注：SMM升贴水 -100
不锈钢(SS2603)
- 现货价格：14320
- 期货价格：13825
- 基差：495
- 基差率：3.58%
- 历史分位数：88.62%
- 现货参考：304/2B: 21240C: 无锡宏旺(含切边费)
碳酸锂(LC2605)
- 现货价格：153000
- 期货价格：147220
- 基差：5780
- 基差率：3.93%
- 历史分位数：98.67%
- 现货参考：SMM 电池级碳酸锂均价
工业硅(Si2605)
- 现货价格：9350
- 期货价格：8850
- 基差：500
- 基差率：5.65%
- 历史分位数：32.08%
- 现货参考：SMM 华东通氧Si5530均价

贵金属系

主要品种及数据

黄金(AU2604)
- 现货价格：1140.0
- 期货价格：1141.7
- 基差：-1.7
- 基差率：-0.10%
- 历史分位数：50.20%
- 现货参考：上金所黄金现货AU (T+D)
白银(AG2604)
- 现货价格：23560.0
- 期货价格：23511.0
- 基差：49.0
- 基差率：0.20%
- 历史分位数：96.40%
- 现货参考：上金所白银现货AG (T+D)

农产品系

主要品种及数据

豆粕(M2605)
- 现货价格：3010
- 期货价格：2723.0
- 基差：287.0
- 基差率：10.54%
- 历史分位数：69.30%
- 现货参考：出厂价:普通蛋白豆粕:江苏:张家港市
豆油(Y2605)
- 现货价格：8430
- 期货价格：8140.0
- 基差：290.0
- 基差率：3.56%
- 历史分位数：56.40%
- 现货参考：出厂价:四级豆油;江苏:张家港市
棕榈油(P2605)
- 现货价格：9070
- 期货价格：9138.0
- 基差：-68.0
- 基差率：-0.74%
- 历史分位数：6.50%
- 现货参考：交货价:24度棕榈油:黄埔港
菜粕(RM605)
- 现货价格：2400
- 期货价格：2247.0
- 基差：153.0
- 基差率：6.81%
- 历史分位数：76.50%
- 现货参考：出厂价:菜籽粕:广东:湛江市
菜油(OI605)
- 现货价格：10010
- 期货价格：9243.0
- 基差：767.0
- 基差率：8.30%
- 历史分位数：96.40%
- 现货参考：出厂价:四级菜油:江苏:南通市
玉米(C2603)
- 现货价格：2335
- 期货价格：2263.0
- 基差：72.0
- 基差率：3.18%
- 历史分位数：37.50%
- 现货参考：平舱价:玉米:锦州港
玉米淀粉(CS2603)
- 现货价格：2630
- 期货价格：2510.0
- 基差：120.0
- 基差率：4.78%
- 历史分位数：60.50%
- 现货参考：出厂价:玉米淀粉:吉林:长春市
生猪(LH2603)
- 现货价格：12300
- 期货价格：11735.0
- 基差：565.0
- 基差率：4.81%
- 历史分位数：60.00%
- 现货参考：出场价:生猪(外三元):河南
鸡蛋(JD2603)
- 现货价格：3690
- 期货价格：2945.0
- 基差：745.0
- 基差率：25.30%
- 历史分位数：82.00%
- 现货参考：出场价:鸡蛋:河北:石家庄
棉花(CF605)
- 现货价格：15750
- 期货价格：14680.0
- 基差：1070.0
- 基差率：7.29%
- 历史分位数：67.40%
- 现货参考：市场价:棉花:新疆
白糖(SR605)
- 现货价格：5360
- 期货价格：5210.0
- 基差：150.0
- 基差率：2.88%
- 历史分位数：23.30%
- 现货参考：现货价格:白砂糖:柳州站台:产地广西
苹果(AP605)
- 现货价格：9400
- 期货价格：9594.0
- 基差：-194.0
- 基差率：-2.02%
- 历史分位数：15.50%
- 现货参考：苹果:交割理论价格(日/钢联)
红枣(CJ605)
- 现货价格：8000
- 期货价格：8905.0
- 基差：-905.0
- 基差率：-10.16%
- 历史分位数：45.70%
- 现货参考：灰枣:一级:批发价格:河北(钢联)

能源化工系

主要品种及数据

对二甲苯(PX605)
- 现货价格：7213.0
- 期货价格：7296.0
- 基差：-83.0
- 基差率：-114%
- 历史分位数：13.60%
- 现货参考：中国主港:现货价(CFR):对二甲苯:折人民币
PTA(TA605)
- 现货价格：5150.0
- 期货价格：5218.0
- 基差：-68.0
- 基差率：-130%
- 历史分位数：30.70%
- 现货参考：市场价(中间价):精对苯二甲酸(PTA):华东地区
乙二醇(EG2605)
- 现货价格：3675.0
- 期货价格：3788.0
- 基差：-113.0
- 基差率：-298%
- 历史分位数：15.30%
- 现货参考：市场价(中间价):乙二醇(MEG):华东地区
短纤(PF603)
- 现货价格：6575.0
- 期货价格：6560.0
- 基差：15.0
- 基差率：0.23%
- 历史分位数：47.60%
- 现货参考：市场价(主流价):涤纶短纤(1.4D*38mm(直纺)):华东市场
苯乙烯(EB2603)
- 现货价格：7925.0
- 期货价格：7777.0
- 基差：148.0
- 基差率：1.90%
- 历史分位数：57.40%
- 现货参考：中国:华东:市场价(现货基准价):苯乙烯
甲醇(MA605)
- 现货价格：2225.0
- 期货价格：2279.0
- 基差：-54.0
- 基差率：-237%
- 历史分位数：11.20%
- 现货参考：中国:江苏太仓:市场价(现货基准价):甲醇
尿素(UR605)
- 现货价格：1770.0
- 期货价格：1787.0
- 基差：-17.0
- 基差率：-0.95%
- 历史分位数：12.30%
- 现货参考：市场价(主流价):尿素(小颗粒):山东地区
LLDPE(L2605)
- 现货价格：6740.0
- 期货价格：6918.0
- 基差：-178.0
- 基差率：-257%
- 历史分位数：0.70%
- 现货参考：完税自提价(中间价):线型低密度聚乙烯LLDPE(膜级):山东
PP(PP2605)
- 现货价格：6760.0
- 期货价格：6801.0
- 基差：-41.0
- 基差率：-0.60%
- 历史分位数：16.40%
- 现货参考：完税自提价(中间价):聚丙烯PP(拉丝级,熔指2-4):浙江
PVC(V2605)
- 现货价格：4900.0
- 期货价格：5155.0
- 基差：-255.0
- 基差率：-495%
- 历史分位数：16.10%
- 现货参考：中国:常州市场:市场价(主流价):聚氯乙烯(SG-5)
烧碱(SH603)
- 现货价格：1843.8
- 期货价格：1978.0
- 基差：-134.3
- 基差率：-679%
- 历史分位数：25.90%
- 现货参考：市场价(主流价):烧碱(32%离子膜碱):山东市场:折百
LPG(PG2603)
- 现货价格：4798.0
- 期货价格：4251.0
- 基差：547.0
- 基差率：1287%
- 历史分位数：72.50%
- 现货参考：市场价:液化气:广州地区
沥青(BU2603)
- 现货价格：3250.0
- 期货价格：3361.0
- 基差：-111.0
- 基差率：-130%
- 历史分位数：28.00%
- 现货参考：市场价(主流价):沥青(重交沥青):山东地区
丁二烯橡胶(BR2603)
- 现货价格：13000.0
- 期货价格：13315.0
- 基差：-315.0
- 基差率：-237%
- 历史分位数：7.20%
- 现货参考：中国:经销价:顺丁橡胶(大庆,BR9000):中油华东
玻璃(FG605)
- 现货价格：940.0
- 期货价格：1109.0
- 基差：-169.0
- 基差率：-1798%
- 历史分位数：7.54%
- 现货参考：孚法玻璃:5mm:大板:市场价:沙河:沙河长城玻璃(日)
纯碱(SA605)
- 现货价格：1169.0
- 期货价格：1229.0
- 基差：-60.0
- 基差率：-513%
- 历史分位数：18.44%
- 现货参考：纯碱:重质:市场价:沙河(日)
天胶(RU2605)
- 现货价格：16100.0
- 期货价格：16385.0
- 基差：-285.0
- 基差率：-177%
- 历史分位数：77.61%
- 现货参考：上海:市场价:天然橡胶(云南国营全乳胶)

金融系

主要品种及数据

股指期货
- IF2603.CFE
  - 现货价格：4698.7
  - 期货价格：4693.6
  - 基差：-5.1
  - 基差率：-0.11%
  - 历史分位数：51.00%
  - 备注：基差=期指价格-标的指数价格
IH2603.CFE
- 现货价格：3069.2
- 期货价格：3071.8
- 基差：2.6
- 基差率：0.08%
- 历史分位数：71.10%
IC2603.CFE
- 现货价格：8299.1
- 期货价格：8313.6
- 基差：14.5
- 基差率：0.17%
- 历史分位数：96.70%
IM2603.CFE
- 现货价格：8207.1
- 期货价格：8203.4
- 基差：-3.7
- 基差率：-0.05%
- 历史分位数：79.40%
国债期货
- 2年期债(TS2603)
  - 现货价格：100.11
  - 期货价格：102.39
  - 基差：0.03
  - 基差率：0.03%
  - 历史分位数：39.70%
  - 备注：基差=现货价格-期货价格*转换因子（转换因子0.9800）
- 5年期债(TF2603)
  - 现货价格：99.62
  - 期货价格：105.84
  - 基差：0.01
  - 基差率：0.01%
  - 历史分位数：30.80%
  - 转换因子：0.9400
- 10年期债(T2603)
  - 现货价格：100.60
  - 期货价格：108.23
  - 基差：0.07
  - 基差率：0.07%
  - 历史分位数：26.00%
  - 转换因子：0.9300
- 30年期债(TL2603)
  - 现货价格：126.03
  - 期货价格：111.74
  - 基差：0.17
  - 基差率：0.15%
  - 历史分位数：23.60%
  - 转换因子：1.1300