20260729-西南期货-资金流向报告_4页_670kb
报告摘要
西南期货资金流向与基差数据总结（2026/7/29）
一、核心内容概述
本报告提供了西南期货研究所于2026年7月29日发布的重点品种资金流向表及基差数据表，旨在反映当日市场资金动向与主力合约的基差情况。数据来源包括iFinD、钢联数据等，用于市场分析与参考，不构成投资建议。
二、重点品种资金流向分析
1. 资金流向表（单位：亿元）
| 序号 | 品种名称 | 当日资金流向 | 5日资金流向 | 10日资金流向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 股指 | 123.17 | 81.97 | -7.24 |
| 2 | 乙二醇 | 2.00 | 7.63 | 7.53 |
| 3 | 天然橡胶 | 1.93 | 2.24 | 1.07 |
| 4 | 硅铁 | 1.41 | 1.72 | 1.35 |
| 5 | 聚丙烯 | 1.08 | 0.08 | 1.07 |
| 6 | 国债 | 0.89 | -9.05 | 6.25 |
| 7 | 20号胶 | 0.86 | 1.01 | -0.96 |
| 8 | 棕榈油 | 0.84 | -2.11 | -2.96 |
| 9 | 豆油 | 0.81 | 0.18 | -8.16 |
| 10 | 锡 | 0.72 | -1.55 | -0.03 |
| 11 | 玻璃 | 0.62 | -0.49 | -4.41 |
| 12 | PTA | 0.61 | -2.19 | -5.28 |
| 13 | 铝 | 0.61 | 0.45 | -1.54 |
| 14 | 苯乙烯 | 0.42 | 0.13 | -0.84 |
| 15 | 甲醇 | 0.31 | -4.24 | -4.50 |
| 16 | 白糖 | 0.30 | -1.26 | -1.34 |
| 17 | 玉米淀粉 | 0.24 | 0.65 | 0.72 |
| 18 | 燃料油 | 0.22 | -1.37 | -0.02 |
| 19 | 大豆二号 | 0.09 | -0.38 | -0.63 |
| 20 | 铅 | -0.80 | -2.14 | -4.00 |
| 21 | 菜油 | -1.26 | -1.29 | 0.66 |
| 22 | 生猪 | -1.94 | -4.65 | -6.33 |
| 23 | 白银 | -2.06 | -6.17 | -9.13 |
| 24 | 原油 | -2.21 | -5.20 | -13.83 |
| 25 | 焦炭 | -0.60 | -1.58 | -0.24 |
| 26 | 纯碱 | -0.79 | 0.65 | -2.28 |
| 27 | 焦煤 | -2.51 | 1.67 | 0.36 |
| 28 | 铜 | -3.51 | -20.15 | 4.35 |
| 29 | 黄金 | -11.29 | -16.86 | 9.62 |
2. 分板块资金流向分析
金融板块
- 股指：当日资金流入123.17亿元，5日流入81.97亿元，10日流出7.24亿元。
- 国债：当日资金流入0.89亿元，5日流出9.05亿元，10日流入6.25亿元。
农产品板块
- 棕榈油：当日流入0.84亿元，5日流出2.11亿元，10日流出2.96亿元。
- 豆油：当日流入0.81亿元，5日流入0.18亿元，10日流出8.16亿元。
- 白糖：当日流入0.30亿元，5日流出1.26亿元，10日流出1.34亿元。
- 玉米淀粉：当日流入0.24亿元，5日流入0.65亿元，10日流入0.72亿元。
- 大豆二号：当日流入0.09亿元，5日流出0.38亿元，10日流出0.63亿元。
- 玉米：当日流入-0.02亿元，5日流入0.43亿元，10日流入0.79亿元。
- 鸡蛋：当日流入-0.03亿元，5日流出2.01亿元，10日流出9.03亿元。
- 棉花：当日流入-0.10亿元，5日流出0.49亿元，10日流出5.63亿元。
- 菜粕：当日流入-0.12亿元，5日流出2.67亿元，10日流出3.36亿元。
- 苹果：当日流入-0.13亿元，5日流入1.22亿元，10日流入1.62亿元。
- 花生：当日流入-0.33亿元，5日流出0.51亿元，10日流出1.96亿元。
- 豆粕：当日流入-0.37亿元，5日流出0.67亿元，10日流入6.05亿元。
- 菜油：当日流入-1.26亿元，5日流出1.29亿元，10日流入0.66亿元。
- 生猪：当日流入-1.94亿元，5日流出4.65亿元，10日流出6.33亿元。
有色金属板块
- 锡：当日流入0.72亿元，5日流出1.55亿元，10日流出0.03亿元。
- 铝：当日流入0.61亿元，5日流入0.45亿元，10日流出1.54亿元。
- 锌：当日流入-0.05亿元，5日流入2.74亿元，10日流出1.30亿元。
- 镍：当日流入-0.49亿元，5日流出2.24亿元，10日流出6.59亿元。
- 铅：当日流入-0.80亿元，5日流出2.14亿元，10日流出4.00亿元。
- 白银：当日流入-2.06亿元，5日流出6.17亿元，10日流出9.13亿元。
- 铜：当日流入-3.51亿元，5日流出20.15亿元，10日流入4.35亿元。
- 黄金：当日流入-11.29亿元，5日流出16.86亿元，10日流入9.62亿元。
黑色板块
- 硅铁：当日流入1.41亿元，5日流入1.72亿元，10日流入1.35亿元。
- 玻璃：当日流入0.62亿元，5日流出0.49亿元，10日流出4.41亿元。
- 硅锰：当日流入0.01亿元，5日流入2.00亿元，10日流入3.51亿元。
- 不锈钢：当日流入-0.13亿元，5日流出0.90亿元，10日流出1.69亿元。
- 螺纹钢：当日流入-0.31亿元，5日流入1.91亿元，10日流入1.38亿元。
- 铁矿石：当日流入-0.39亿元，5日流出1.24亿元，10日流出4.17亿元。
- 热轧卷板：当日流入-0.58亿元，5日流出2.96亿元，10日流出4.16亿元。
- 焦炭：当日流入-0.60亿元，5日流出1.58亿元，10日流入0.24亿元。
- 焦煤：当日流入-2.51亿元，5日流入1.67亿元，10日流入0.36亿元。
化工板块
- 乙二醇：当日流入2.00亿元，5日流入7.63亿元，10日流入7.53亿元。
- 天然橡胶：当日流入1.93亿元，5日流入2.24亿元，10日流入1.07亿元。
- 聚丙烯：当日流入1.08亿元，5日流入0.08亿元，10日流入1.07亿元。
- 20号胶：当日流入0.86亿元，5日流入1.01亿元，10日流出0.96亿元。
- PTA：当日流入0.61亿元，5日流出2.19亿元，10日流出5.28亿元。
- 苯乙烯：当日流入0.42亿元，5日流入0.13亿元，10日流出0.84亿元。
- 甲醇：当日流入0.31亿元，5日流出4.24亿元，10日流出4.50亿元。
- 聚乙烯：当日流入0.29亿元，5日流入1.21亿元，10日流出1.15亿元。
- 燃料油：当日流入0.22亿元，5日流出1.37亿元，10日流出0.02亿元。
- LPG：当日流入-0.01亿元，5日流入0.77亿元，10日流出2.68亿元。
- 尿素：当日流入-0.12亿元，5日流出0.34亿元，10日流出1.13亿元。
- 沥青：当日流入-0.13亿元，5日流入0.24亿元，10日流入0.36亿元。
- 低硫燃料油：当日流入-0.23亿元，5日流出1.35亿元，10日流入0.89亿元。
- 短纤：当日流入-0.25亿元，5日流出0.93亿元，10日流出1.32亿元。
- PVC：当日流入-0.40亿元，5日流出1.51亿元，10日流出4.90亿元。
- 原油：当日流入-2.21亿元，5日流出5.20亿元，10日流出13.83亿元。
三、基差数据表分析
| 品种 | 现货折盘面 | 变动 | 主力基差 | 变动 | 贴水幅度 | 现货基准地 | 近10日基差走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆一 | 4460 | 0 | -253 | -16 | -5.67% | 佳木斯 | |
| 豆油 | 8460 | 20 | 48 | 27 | 0.57% | 张家港 | |
| 豆粕 | 3040 | -20 | -69 | -28 | -2.27% | 连云港 | |
| 菜油 | 10350 | 50 | 428 | 20 | 4.14% | 江苏 | |
| 菜粕 | 2370 | 0 | 33 | -2 | 1.39% | 南宁 | |
| 棕榈油 | 9250 | 70 | -135 | -3 | -1.46% | 广州 | |
| 玉米 | 2310 | 0 | 43 | -1 | 1.86% | 鲅鱼圈现货价 | |
| 玉米淀粉 | 2830 | -4 | 198 | -16 | 7.00% | 华北均价 | |
| 鸡蛋 | 4725 | 0 | 634 | 43 | 13.42% | 主产区均价 | |
| 生猪 | 10480 | -40 | -455 | -10 | -4.34% | 河南 | |
| 白糖 | 5165 | -20 | 45 | 3 | 0.87% | 广西 | |
| 棉花 | 17500 | -50 | 1655 | -65 | 9.46% | 新疆 | |
| 沪铜 | 105250 | -90 | 360 | -170 | 0.34% | 上海 | |
| 沪铝 | 23390 | 200 | -65 | -35 | -0.28% | 上海 | |
| 沪锌 | 24700 | -40 | -65 | -25 | -0.26% | 上海 | |
| 沪锡 | 418500 | 5750 | 510 | -630 | 0.12% | 上海 | |
| 沪镍 | 131500 | -1000 | -160 | -1650 | -0.12% | 上海 | |
| 螺纹钢 | 3120 | 0 | 58 | -2 | 1.86% | 上海 | |
| 铁矿石 | 753 | -1 | 14 | 1 | 1.90% | 青岛港 | |
| 焦炭 | 1957 | -54 | 112 | -74 | 5.72% | 日照港 | |
| 焦煤 | 1327 | 0 | 79 | -6 | 5.99% | 山西 | |
| 聚乙烯 | 8051 | 0 | 346 | -74 | 4.30% | 华北 | |
| 甲醇 | 2665 | 38 | 16 | -11 | 0.60% | 江苏 | |
| 聚丙烯 | 9017 | -17 | 803 | -133 | 8.90% | 华东 | |
| 橡胶 | 16250 | -280 | -120 | 60 | -0.74% | 青岛 | |
| PTA | 5815 | 50 | 125 | -12 | 2.15% | 华东 | |
| 尿素 | 1750 | 0 | 8 | -2 | 0.46% | 山东 | |
| PVC | 4478 | 8 | -45 | -12 | -1.00% | 华东 | |
| 原油 | 550 | 10 | 6 | -2 | 1.05% | 迪拜 | |
| 乙二醇 | 5190 | 125 | 254 | 6 | 4.89% | 华东 | |
| 玻璃 | 904 | 0 | 20 | 4 | 2.21% | 华北 | |
| 纯碱 | 975 | -13 | 15 | -1 | 1.54% | 华北 | |
| 短纤 | 7530 | 60 | 194 | -26 | 2.58% | 华东 | |
| 苯乙烯 | 8740 | 145 | 239 | -25 | 2.73% | 江苏 | |
| 瓶片 | 7395 | 75 | 135 | -63 | 1.83% | 华东 |
四、主要观点与关键信息
- 金融板块：股指资金流入显著，而国债资金流出明显。
- 农产品板块：多数品种资金流出，但玉米淀粉、豆油等品种近期资金流入有所回升。
- 有色金属板块：铜、黄金资金流出较多，锡、铝资金流入相对稳定。
- 黑色板块：资金整体流出，但硅铁、焦煤资金流入有所改善。
- 化工板块：乙二醇、天然橡胶资金流入较多，但多数品种资金流出。
- 基差方面：部分品种如鸡蛋、棉花、豆粕贴水幅度较大，而螺纹钢、铁矿石、焦炭贴水幅度较小，表明现货价格相对期货价格较高。
五、免责声明
本报告仅供学习和参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。报告内容基于公开资料及实地调研整理，不保证其准确性与完整性。投资者应自行判断，谨慎操作。
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