20240101-东证期货-金工策略周报_31页_11mb

本周金工策略周报覆盖了股指期货、国债期货和商品多因子量化策略等关键领域。主要市场表现包括股指大幅上涨、基差收敛以及展期收益变化。股指期货市场指数普遍大涨，基差和展期策略建议考虑多远空近；国债期货量化策略整体持稳，套保建议涉及信用债久期调整；商品多因子策略收益回暖，部分品种信号看多。报告未包括分析师承诺和免责声明内容。

• 股指期货：本周各指数涨幅显著，基差因市场情绪影响大幅收敛，预计基差偏强态势持续。展期策略统一推荐多远空近，具体收益数据显示不同品种差异。
• 国债期货：量化择时策略净值震荡持稳，套保策略持有高久期3-5年指数，基于远季合约对冲。期现套利和跨期策略暂未有明确信号。
• 商品多因子量化：单因子和多因子收益范围从-15%至08%，部分商品如纯碱和鸡蛋信号看多。全品种策略本周净值小幅上涨。

详细分析包括市场回顾、基差跟踪、展期收益测算及持有合约推荐。

商品部分单独属性

分析师承诺免责声明未包含在本次总结中