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报告摘要

华宝证券公募基金周报总结 (2025年6月16日)

报告概述:
本报告为华宝证券于2025年6月16日发布的公募基金周报，专注于ETF策略指数的跟踪与分析，涵盖多只自定义量化策略指数。报告利用机器学习模型和技术因子预测市场趋势，旨在帮助投资者获取超额收益。所有数据截至2025年6月13日。

ETF策略指数总结:

华宝研究大小盘轮动ETF策略指数:
- 策略：采用机器学习模型预测申万大盘和小盘指数的收益差，周度输出信号调整持仓。
- 近期表现：2024年累计超额收益16.24%，近一月超额收益0.54%，近一周超额收益0.24%。
- 持仓：主要持有沪深300ETF (100%)。
华宝研究SmartBeta增强ETF策略指数:
- 策略：利用barra因子和量价指标进行择时，映射到ETF上以超越市场。
- 近期表现：2024年累计超额收益20.68%，近一月超额收益3.71%，近一周超额收益-0.01%。
- 持仓：包括红利低波ETF、中证2000ETF和中证1000ETF等。
华宝研究量化风火轮ETF策略指数:
- 策略：综合多因子包括基本面、趋势跟踪和参与者行为分析，预测板块风险。
- 近期表现：2024年累计超额收益4.04%，近一月超额收益2.54%，近一周超额收益1.47%。
- 持仓：主要持有有色、医药卫生、银行等板块相关ETF。
华宝研究量化平衡术ETF策略指数:
- 策略：使用多因子体系进行择时轮动，调整大小盘风格仓位，追求均衡收益。
- 近期表现：2024年累计超额收益1.22%，近一月超额收益1.24%，近一周超额收益0.22%。
- 持仓：包括多种ETF，权重分散在指数基金、债券ETF等。
华宝研究热点跟踪ETF策略指数:
- 策略：基于市场情绪、事件和技术分析，跟踪热点板块并构建ETF组合。
- 近期表现：近一周超额收益1.74%，近一月超额收益2.05%，但2024年完整数据未提供。
- 持仓：包括港股消费ETF、有色50ETF、国债ETF等。
华宝研究债券ETF久期策略指数:
- 策略：利用债券择时因子预测收益率，调整久期仓位以优化债券组合。
- 近期表现：近一月超额收益0.23%，近一周超额收益-0.05%。
- 持仓：主要持有国债和政金债券ETF。