EBA欧洲银行-DE022_38页_4mb

文档内容总结

核心内容概述

该文档提供了金融机构在2012年12月31日的资本状况和信用风险相关数据，涵盖了不同类别资产的风险加权资产（RWA）、资本充足率、以及与COREP和CRR相关的资本计算规则。数据包括不同国家的计息资产、风险加权资产和价值调整等。

主要观点

资本结构

• A) Common equity before deductions (Original own funds without hybrid instruments and government support measures other than ordinary shares)：

  • 2012年12月31日为8,396百万欧元，2013年6月30日为8,398百万欧元。
  • 该部分资本未扣除任何项目，仅包括原始自有资金。

• B) Deductions from common equity (Elements deducted from original own funds)：

  • 2012年12月31日为-909百万欧元，2013年6月30日为-1,251百万欧元。
  • 主要扣除项目为IRB（内部评级法）准备金不足和预期损失金额（税前）。

• C) Common equity (A+B)：

  • 2012年12月31日为7,487百万欧元，占比9.6%。
  • 2013年6月30日为7,146百万欧元，占比9.8%。

• D) CoCos issued before 30 June 2012 according to EBA Common Term Sheet：

  • 2012年12月31日和2013年6月30日均为0，表示没有此类资本工具。

• E) Other Existing government support measures：

  • 2012年12月31日和2013年6月30日均为0，表示无其他政府支持措施。

• F) Core Tier 1 including other instruments eligible and existing government support measures (C+D+E)：

  • 2012年12月31日为7,487百万欧元，占比9.6%。
  • 2013年6月30日为7,146百万欧元，占比9.8%。

• G) Hybrid instruments not subscribed by government：

  • 2012年12月31日为965百万欧元，2013年6月30日为942百万欧元。
  • 该部分为Tier 1资本的一部分，但未被政府认购。

• H) Tier 1 Capital (F+G)：

  • 2012年12月31日为8,452百万欧元，占比10.9%。
  • 2013年6月30日为8,088百万欧元，占比11.1%。

关键信息

资本充足率与RWA

• RWA（风险加权资产）：

  • 2012年12月31日为77,863百万欧元。
  • 2013年6月30日为72,788百万欧元。

• 资本与RWA的比率：

  • 2012年12月31日为10.9%。
  • 2013年6月30日为11.1%。

其他资本调整项

• Common Equity instruments under A) not eligible as CET1 (under CRR)：

  • 2012年12月31日为64百万欧元，2013年6月30日为65百万欧元。
  • 参考CRR第26(1)点(c)和第26(2)条。

• Adjustments to Minority Interests：

  • 2012年12月31日为42百万欧元，2013年6月30日为0。
  • 参考CRR第84条。

• DTAs that rely on future profitability (net of associated DTL)：

  • 2012年12月31日和2013年6月30日均为0。
  • 参考CRR第36(1)点(c)和第38条。

• Holdings of CET1 capital instruments of financial sector entities：

  • 2012年12月31日为441百万欧元，2013年6月30日为445百万欧元。
  • 参考CRR第36(1)点(g)、(h)和(i)，以及第43、44和45条。

• RWA for Credit Value Adjustment Risk (CVA)：

  • 2012年12月31日为2,831百万欧元，2013年6月30日为2,340百万欧元。
  • 参考CRR第381至386条。

各国家信用风险数据

德国

• LTV %：

  • 非违约：120,025百万欧元，4.900%。
  • 违约：0百万欧元，0%。

• Exposure values：

  • 非违约：F-IRB为57,219百万欧元，A-IRB为102,796百万欧元。
  • 违约：F-IRB为775百万欧元，A-IRB为2,964百万欧元。

• RWA：

  • 非违约：F-IRB为60,194百万欧元，A-IRB为913百万欧元。
  • 违约：F-IRB为1,137百万欧元，A-IRB为77百万欧元。

• Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital：

  • 0。

美国

• LTV %：

  • 非违约：8,023百万欧元，92%。
  • 违约：0百万欧元，0%。

• Exposure values：

  • 非违约：F-IRB为4,751百万欧元，A-IRB为9,54百万欧元。
  • 违约：F-IRB为25百万欧元，A-IRB为9百万欧元。

• RWA：

  • 非违约：F-IRB为4,751百万欧元，A-IRB为9,54百万欧元。
  • 违约：F-IRB为25百万欧元，A-IRB为9百万欧元。

• Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital：

  • 0。

英国

• LTV %：

  • 非违约：6,144百万欧元，0%。
  • 违约：0百万欧元，0%。

• Exposure values：

  • 非违约：F-IRB为2,200百万欧元，A-IRB为355百万欧元。
  • 违约：F-IRB为0百万欧元，A-IRB为1百万欧元。

• RWA：

  • 非违约：F-IRB为1,247百万欧元，A-IRB为283百万欧元。
  • 违约：F-IRB为0百万欧元，A-IRB为0百万欧元。

• Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital：

  • 0。

法国

• LTV %：

  • 非违约：4,887百万欧元，0%。
  • 违约：0百万欧元，0%。

• Exposure values：

  • 非违约：F-IRB为1,247百万欧元，A-IRB为2,831百万欧元。
  • 违约：F-IRB为0百万欧元，A-IRB为0百万欧元。

• RWA：

  • 非违约：F-IRB为35,302百万欧元，A-IRB为5,271百万欧元。
  • 违约：F-IRB为0百万欧元，A-IRB为0百万欧元。

• Securitisation and re-securitisations positions deducted from capital：

  • 0。

总结

文档提供了金融机构在2012年12月31日的资本状况及信用风险数据，涵盖不同国家的资产分布、RWA计算和资本调整项。主要资本项目包括Common equity、Deductions from common equity、Core Tier 1、Tier 1 Capital等，均依据CRD3规则和COREP报告要求进行计算。此外，文档还列出了各类资产的风险加权资产（RWA）以及与CRR相关的调整项，如Common Equity instruments not eligible as CET1、Adjustments to Minority Interests、DTAs等，有助于评估资本充足率和风险暴露。