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格林大华国债期货早报总结 (20240207)

国债品种观点

周二国债期货主力合约开盘低开并震荡下行，午后快速跳水，收盘全线收跌。各期限主力合约下跌：30年期下跌0.89%，10年期下跌0.28%，5年期下跌0.18%，2年期下跌0.05%。
周二央行开展3390亿元14天期逆回购，有5630亿元逆回购到期，净回笼2240亿元。
银行间资金市场资金面趋紧，隔夜DR001利率上行172%。
银行间市场国债现券收益率全面上行，各期限涨幅均超0.5个百分点：2年期上行0.510个BP至2.20%，5年期上行0.578个BP至2.33%，10年期上行0.523个BP至2.45%，30年期上行0.605个BP至2.66%。
汇金公司宣布扩大ETF增持范围，并将继续加大增持力度。

国债期货短线或震荡略空，需警惕股债跷跷板效应。

操作建议

交易型投资者可采取适量资金波段操作策略。

影响因素

利多

国内房地产投资仍弱，通胀压力较小。

利空

财政政策适度加力，逆周期调节力度加大。

风险提示

宏观政策或边际变化，海外经济及金融市场波动，全球地缘政治变化。

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