20260909-五矿期货-橡胶及纸类期权早报_6页_2mb
报告摘要
橡胶及纸类期权市场总结
核心内容概述
本报告聚焦于合成橡胶（BR）与天然橡胶（RU）期权市场的最新动态，包括标的期货价格、成交量、持仓量、隐含波动率以及压力支撑位等关键指标。报告旨在为投资者提供市场分析与策略建议，帮助其更好地理解市场走势并做出交易决策。
合成橡胶（BR）期权市场数据
标的期货市场数据
- 最新价：15920元
- 涨跌：+335元
- 涨跌幅：+2.14%
- 成交量：192,305万手（较前日减少193,641万手）
- 持仓量：44,620万手（较前日减少3,829万手）
期权因子分析
- 成交量PCR：0.48（较前日变化+0.12）
- 持仓量PCR：1.05（位于近一年76.73%水平）
压力支撑位
- 平值行权价：16000元
- 压力位：16000元
- 支撑位：13000元
- 加权隐波率：47.58%
- 年平均隐波率：36.97%
- HISV20：30.91%
天然橡胶（RU）期权市场数据
标的期货市场数据
- 最新价：19635元
- 涨跌：+525元
- 涨跌幅：+2.74%
- 成交量：396,671万手（较前日减少96,072万手）
- 持仓量：171,851万手（较前日增加7,726万手）
期权因子分析
- 成交量PCR：0.46（较前日变化-0.02）
- 持仓量PCR：0.66（位于近一年99.59%水平）
压力支撑位
- 平值行权价：19750元
- 压力位：20000元
- 支撑位：18500元
- 加权隐波率：25.75%
- 年平均隐波率：23.86%
- HISV20：19.55%
主要观点
合成橡胶（BR）市场
- 价格走势：BR2610合约昨日上涨2.14%，至15920元。
- 交易活跃度：成交量下降，持仓量减少，显示市场参与度有所降温。
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率（36.97%）上方，表明市场对价格波动的预期偏高。
- 期权因子PCR：持仓量PCR为1.05，处于较高水平，可能反映投资者对多头或空头策略的偏好。
天然橡胶（RU）市场
- 价格走势：RU2701合约昨日上涨2.74%，至19635元。
- 交易活跃度：成交量下降，但持仓量增加，显示市场情绪有所回暖。
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率（23.86%）上方，表明市场对价格波动的预期偏高。
- 期权因子PCR：持仓量PCR为0.66，处于近一年高位，可能反映市场对看涨期权的偏好。
关键信息
-
合成橡胶（BR）
- 最新价：15920元
- 涨跌幅：+2.14%
- 成交量PCR：0.48
- 持仓量PCR：1.05
- 压力位：16000元
- 支撑位：13000元
- 隐含波动率：47.58%
-
天然橡胶（RU）
- 最新价：19635元
- 涨跌幅：+2.74%
- 成交量PCR：0.46
- 持仓量PCR：0.66
- 压力位：20000元
- 支撑位：18500元
- 隐含波动率：25.75%
期权策略建议
合成橡胶（BR）期权
- 方向性策略：当前市场成交量与持仓量较小，建议谨慎对待方向性策略。
- 波动性策略：无明确波动性策略建议。
天然橡胶（RU）期权
- 方向性策略：建议构建看涨期权牛市价差组合策略，如：B_RU2701C18500 和 S_RU2701C19500，以获取方向性收益。
- 波动性策略：无明确波动性策略建议。
数据来源
- WIND
- 五矿期货期权服务部
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本报告由五矿期货有限公司发布，旨在提供市场信息与分析，不构成任何投资建议。投资者应自行评估交易策略，并在必要时咨询专业财务顾问。五矿期货对因使用本报告而产生的任何损失不承担责任。
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