20260518-渤海期货-各交易所期货_期权交易限额汇总表_3页_980kb

各交易所期货&期权交易限额汇总表总结

核心内容

本文档汇总了多个中国主要期货交易所的期货及期权交易限额信息，包括日内开仓最大手数和执行时间。各交易所对不同品种或合约设置了不同的交易限额，并对实控关系组客户和套期保值交易进行了特别说明。

主要观点

1. 交易限额分类：

   • 交易限额分为“单品种”和“单合约系列”两类。
   • 部分交易所还区分了“深度虚值单个合约”的限额。
   • 套期保值和做市交易不受交易限额限制。

2. 实控关系组客户合并计算：

   • 实控关系组客户在交易限额计算中被视为同一交易主体。

3. 执行时间差异：

   • 不同品种或合约的交易限额执行时间不同，部分为2023年或2026年启动。

关键信息汇总

郑州商品交易所 (ZCE)

大连商品交易所 (DCE)

广州期货交易所 (GFEX)

上海期货交易所 (SHFE)

上海国际能源交易中心 (INE)

中国金融期货交易所 (CFFEX)

期权交易限额

特别说明

• 交易限额计算规则：

  • 同一交易编码下的投机和套利持仓合并计算（仅限中金所）。
  • 实控关系组客户合并计算。
  • 套期保值和做市交易不受交易限额限制。

• 深度虚值合约定义：

  • 看涨期权：行权价高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的合约。
  • 看跌期权：行权价低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的合约。

• 数据来源：

  • 文档内容由渤海期货股份有限公司提供。

结论

本文档为各交易所期货及期权交易限额提供了清晰的汇总，便于投资者和交易者了解不同品种的交易限制及执行时间，有助于在交易前做好合规准备和风险控制。