20240310-天风证券-金融工程_激励目标组合本周超额基准3.52__7页_504kb

报告摘要

总结

报告概述

本报告为金融工程定期分析报告，发布日期为2024年03月10日，作者包括祗飞跃和姚远，执业证书编号已提及。报告相关文档包括三份相关报告：《金融工程：基金研究-AI产业革命浪潮已至》、《金融工程：金融工程-因子跟踪周报：动量、分红因子表现较好-20240309》、《金融工程：金融工程-哪些行业进入高估区域？——估值与基金重仓股配置监控2024-03-09》。报告关注各种量化选股和指数增强组合的表现，并提供了风险提示和免责申明。

组合表现摘要

激励目标组合: 基于方案目标增长率、估值、盈利、成长因子优选股票。今年以来绝对收益-361%，超额中证500指数-214%；本月超额中证500指数420%；本周超额中证500指数352%。
人员结构组合: 基于管理层占比指标与估值、盈利、成长因子优选。今年以来绝对收益0.25%，超额中证500指数171%；本月超额中证500指数274%；本周超额中证500指数154%。
实施进度组合: 基于实施周期指标与估值、盈利、成长因子优选。今年以来绝对收益-599%，超额中证500指数-452%；本月超额中证500指数278%；本周超额中证500指数149%。
超预期组合: 基于分析师研报情绪、预期调整幅度、财报跳空幅度优选。今年以来绝对收益-345%，超额中证500指数-198%；本月超额中证500指数328%；本周超额中证500指数270%。
大盘价值组合: 基于市净率、股息率、净利润同比等因子优选股票池。今年以来绝对收益576%，超额国证价值指数-435%；本月超额国证价值指数-186%；本周超额国证价值指数-180%。
中证500增强组合: 基于估值分位数、超预期、分红等因子合成，控制风险。今年以来绝对收益140%，超额中证500指数287%；本月超额中证500指数0.33%；本周超额中证500指数0.17%。
中证1000增强组合: 基于估值分位数、超预期、预期调整等因子合成，控制风险。今年以来绝对收益-699%，超额中证1000指数179%；本月超额中证1000指数-0.10%；本周超额中证1000指数-0.36%。