20241020-东证期货-多元资产周度报告_股指日线多头信号_多T空TL浮盈扩大_13页_785kb

期货综合重要事项

• 报告归属：上海东证期货有限公司
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• 分析师：章顺（从业资格F0301166，咨询号Z0011689）
• 投资提示：模拟净值策略未达预期时需自己判断止损/止盈

多元资产信号与模拟净值跟踪（2024年10月）

多元资产一周信号回顾：

• 日线级别多头信号：沪深300主力、10月17日起的碳酸锂等期货合约；空头信号：十年国债期货主力
• 周线/月线：十年国债期货呈空头信号，中证1000及农产品期货指数呈月线多头信号

模拟组合净值：

• 多元资产组合：1000万本金模拟至153（2024年3月8日起），期货每笔10手
• 国债套利/对冲组合：套利信号为“多T空TL”，5年/10年期国债现货组合净值分别为11920/12217和11789/12187

风险提示

• 所有信号为模拟结果，需自行承担风险；
• 实际操作时应评估模型有效性并设置止损。

注：全文涉及专业术语和风险管理建议，由东证期货研究院发布。