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新智投-数据分析日报20260901总结

核心内容概述

本日报分析了2026年9月1日的期货市场数据，涵盖了涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向以及K线形态等多个方面，旨在为投资者提供市场趋势和策略参考。

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今日涨跌情况

涨幅靠前品种

• 乙二醇(eg2610)：6.37%
• 甲醇(MA610)：5.43%
• 瓶片(PR611)：4.36%
• 沥青(bu2610)：4.18%
• 聚氯乙烯(v2701)：4.09%
• 对二甲苯(PX611)：4.01%
• 短纤(PF611)：3.64%
• 纯苯(bz2610)：3.22%
• PTA(TA701)：3.17%
• 原油(sc2610)：3.15%
• 玻璃(FG701)：3.09%
• 苯乙烯(eb2610)：2.83%
• 纯碱(SA701)：2.82%
• 液化气(pg2610)：2.45%
• 豆油(y2701)：0.94%
• 豆粕(m2701)：0.72%
• 菜籽油(OI611)：0.18%
• 胶合板(bb2611)：0.17%
• 菜籽粕(RM611)：0.09%

跌幅靠前品种

• 钯(pd2610)：-3.06%
• 油菜籽(RS609)：-3.09%
• 白银(ag2610)：-2.54%
• 生猪(Ih2611)：-2.67%
• 红枣(CJ701)：-3.02%
• 焦炭(j2701)：-0.27%
• 焦煤(jm2701)：-0.12%
• SCFIS欧线(ec2610)：-0.13%
• 工业硅(si2611)：-0.40%
• 20号胶(nr2611)：-0.62%
• 线材(wr2701)：-0.73%
• 碳酸锂(Ic2701)：-1.64%

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指标评分分析

日线偏多品种

• 偏多数量：36只
• 主要品种：苯乙烯、甲醇、纯苯、液化石油气、瓶片、对二甲苯、精对苯二甲酸、聚乙烯、聚丙烯、原木、硅铁、原油、铜、棕榈油、棉花、国际铜、丁二烯橡胶、丙烯、短纤、锰硅、铁矿石、螺纹钢、焦炭、焦煤、尿素、纯碱

日线偏多-60分钟偏多对照分析

• 主要品种：硅铁、白糖、铜、棕榈油、甲醇、纯苯、国际铜、对二甲苯、原木、瓶片、黄大豆2号、精对苯二甲酸、纯碱、丁二烯橡胶、丙烯、短纤、锰硅、苯乙烯、液化石油气

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持仓异动分析

多单增仓

• 6组：sn2610 [瑞达期货]，PF610 [东证期货]，PF611 [中信期货]，SH611 [国泰君安]，AP701 [中信期货]，AP701 [国泰君安]

空单减仓

• 4组：MA610 [中信期货]，eg2610 [国泰君安]，hc2610 [国泰君安]，PF610 [中信期货]

空单离榜

• 1组：PF610 [中粮期货]

空单增仓

• 8组：SF611 [国泰君安]，TA701 [东吴期货]，b2611 [银河期货]，PF611 [中信期货]，PF611 [国泰君安]，br2611 [中信期货]，ad2611 [国泰君安]，CJ701 [东证期货]

多单减仓

• 8组：br2610 [国泰君安]，AP610 [中信期货]，AP610 [国泰君安]，AP610 [东证期货]，AP610 [华泰期货]，AP610 [海通期货]，PF610 [中信期货]，lu2610 [东证期货]

净持仓增减异常

• 2组：PF610 [国泰君安]，y2701 [中粮期货]

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资金流向分析

资金流入值前五品种

1. 沪铜
2. 甲醇
3. 聚氯乙烯
4. 乙二醇
5. 螺纹钢

资金流出值前五品种

1. 中证1000
2. 中证500
3. 沪深300
4. 焦煤
5. 黄金

资金流入比例前五品种

1. 聚氯乙烯
2. 甲醇
3. 乙二醇
4. 丙烯
5. 不锈钢

资金流出比例前五品种

1. 钯
2. SCFIS欧线
3. 焦煤
4. 铂
5. 焦炭

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K线形态分析

倒锤子线形态（反转|看涨）

• 沪铜：出现次数22次，成功率75%，平均表现0.72%

锤子线形态（反转|看涨）

• 原油：出现次数10次，成功率59%，平均表现0.72%
• 黄金：出现次数6次，成功率58.3%，平均表现0.40%

战后休整形态（持续|看涨）

• 热卷：出现次数3次，成功率61.3%，平均表现0.45%
• 螺纹钢：出现次数10次，成功率60.2%，平均表现0.31%
• 棕榈油：出现次数4次，成功率55.4%，平均表现0.30%

执带线形态（反转|看跌）

• 红枣：出现次数22次，成功率56.0%，平均表现-0.73%

流星线形态（反转|看跌）

• 棉纱：出现次数6次，成功率73.6%，平均表现-0.78%
• 沪铜：出现次数10次，成功率55.7%，平均表现0.30%

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数据来源与免责声明

• 数据来源：ifind、交易所网站、中盛期货
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