20241013-太平洋-大类资产与基金周报_原油上涨_QDII另类基金涨幅较大_18页_1mb

大类资产与基金周报（20241008-20241011）总结

大类资产市场概览

权益市场

A股市场普跌，上证指数下跌35.6%，所有细分行业跌幅均超0.02%，电子、非银金融、银行跌幅较小。港股则表现分化，恒生指数微涨0.56%，电讯业领涨。美股多数下跌，涨幅与跌幅均较大。

债券市场

国内利率债收益率普遍上行，期限利差缩小。美债期限利差扩大，中美利差倒挂幅度加深。信用利差有所收窄。

商品市场

原油大幅上涨617%，是少数上涨的商品，其他如沪铜、工业硅上涨，多数金属、农产品与能源品价格下跌。南华指数整体下跌。

外汇市场

美元对人民币小幅升值0.74%，欧元、日元等货币贬值幅度较大。美元指数维持在102.93，黄金价格小幅上涨。

基金市场概况

新发基金

本周共9只基金成立，其中权益基金8只，QDII基金2只。华泰柏瑞中证油气ETF规模较高，达1374亿。

性能表现

除QDII和固收基金外，其他大类基金本周均下跌。QDII表现最佳，上涨10.6%，原油相关基金表现突出。权益基金和股债平衡基金跌幅居前，分别达29.1%和26.3%。

自选基金组合

自选FOF组合业绩表现不佳，期间绝对收益率-7.4%，最大回撤达30%，波动率高，夏普比率负值，整体表现风险较高。

总结

本周全球市场呈现分化：A股整体下跌，原油大幅上涨但多数商品价格下跌，债券利率上行、外汇波动大。基金市场中QDII与原油相关信息基金表现较好，其他类别表现较弱，显示资产配置需关注国际市场变化与不同品类表现。