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西南期货资金流向与基差数据总结（2026/7/31）

核心内容概述

本报告汇总了西南期货有限公司在2026年7月31日的重点品种资金流向及基差数据，涵盖金融、农产品、有色金属、黑色及化工五大板块。数据来源为西南期货研究所及iFind，旨在为投资者提供市场参考信息，不构成投资建议。

一、重点品种资金流向表

1. 资金流向数据（单位：亿元）

2. 主要观点

• 黄金：资金流入显著，10日资金流向为21.49亿元，显示市场对黄金的持续关注。
• 股指：资金流入3.95亿元，但5日资金流向为107.83亿元，表明短期资金集中流入，长期资金流出。
• 国债：资金流入5.29亿元，5日和10日资金流向分别为8.09亿元和19.45亿元，资金持续流入。
• 铜、锌、锡：资金流入趋势明显，尤其是铜的10日资金流向为18.68亿元，显示市场热度。
• 螺纹钢：资金流入0.32亿元，5日和10日分别为5.12亿元和7.09亿元，资金流入持续增强。
• 焦煤：资金流入-0.77亿元，但10日资金流向为6.08亿元，资金流入趋势增强。
• 白银、原油：资金流出明显，尤其是原油，资金流出达-3.10亿元，显示市场情绪偏弱。
• 多数品种资金流出：如豆油、菜油、鸡蛋、玻璃等，资金流出幅度较大，市场关注度下降。

二、分板块资金流向

1. 金融板块

• 国债：资金流入5.29亿元，5日和10日资金流向分别为8.09亿元和19.45亿元，资金持续流入。
• 股指：资金流入3.95亿元，5日资金流入107.83亿元，但10日资金流出6.86亿元，短期资金集中流入，长期资金流出。

2. 农产品板块

• 苹果：资金流入1.60亿元，5日和10日分别为1.13亿元和3.23亿元，资金流入趋势增强。
• 菜粕、棕榈油、豆粕：资金流出明显，尤其是菜粕，10日资金流出-2.75亿元。
• 玉米：资金流入-0.14亿元，5日资金流入0.62亿元，10日资金流入0.65亿元，资金流入趋势增强。
• 鸡蛋：资金流出-1.38亿元，5日资金流出-1.81亿元，10日资金流出-9.54亿元，资金流出持续加剧。
• 白糖、棉花：资金流出-0.38亿元和-0.72亿元，但10日资金流出分别为-3.46亿元和-2.62亿元，资金流出趋势增强。

3. 有色金属板块

• 黄金、锡、铜：资金流入显著，尤其是黄金，10日资金流入21.49亿元。
• 铅、铝、镍：资金流出明显，其中铅流出-0.98亿元，镍流出-0.59亿元。
• 白银：资金流出-3.09亿元，但10日资金流入1.76亿元，短期资金流入增强。

4. 黑色板块

• 热轧卷板、螺纹钢：资金流入0.65亿元和0.32亿元，5日和10日资金流入分别为0.72亿元和7.09亿元，资金流入趋势增强。
• 硅锰、焦炭、焦煤：资金流入0.05亿元、0.36亿元、-0.77亿元，其中焦煤资金流入趋势增强。
• 铁矿石、不锈钢、玻璃：资金流出-0.32亿元、-0.17亿元、-1.46亿元，资金流出趋势明显。

5. 化工板块

• 20号胶、尿素、聚丙烯：资金流入趋势增强，尤其是20号胶，10日资金流入0.81亿元。
• PTA、短纤、沥青：资金流出明显，尤其是短纤，10日资金流出-1.81亿元。
• PVC、甲醇、乙二醇：资金流出趋势增强，但部分品种如乙二醇资金流出幅度较小。

三、基差数据表

1. 基差数据（单位：元）

2. 关键信息

• 基差变动：多数品种基差呈现波动，如豆一基差为-244元，变动-15元；而菜油基差为406元，变动-1元。
• 贴水幅度：部分品种如豆一、白糖、棉花等贴水幅度较大，尤其是棉花，贴水幅度达9.77%。
• 主力基差：部分品种如乙二醇、聚丙烯等主力基差呈上升趋势，而部分如豆油、鸡蛋等主力基差下降明显。
• 市场供需：基差数据反映市场对现货的预期，如黄金、锡等品种基差较高，可能因供需失衡或预期变化导致。

四、总结

• 资金流向：黄金、锡、铜、锌、国债、螺纹钢等品种资金流入明显，而白银、原油、鸡蛋、玻璃等资金流出显著。
• 基差波动：基差数据波动较大，部分品种如豆一、白糖、棉花贴水幅度较高，而乙二醇、聚丙烯等主力基差上升。
• 市场趋势：资金流入和基差变动共同反映了市场对不同品种的短期和长期预期，投资者需结合市场动态进行分析。
• 风险提示：市场有风险，投资需谨慎，数据仅供参考，不构成投资建议。