聚酯期权早报总结
核心内容概述
本报告为五矿期货有限公司发布的聚酯期权早报，涵盖乙二醇（EG）、短纤（PF）、瓶片（PR）和精对苯二甲酸（TA）四个主要标的期权品种的市场数据、期权因子分析及策略建议。报告基于最新市场行情，分析成交量、持仓量、隐含波动率、压力支撑位等关键指标，为投资者提供方向性与波动性策略参考。
主要观点与关键信息
1. 标的期货市场数据
| 标的品种 |
标的合约 |
最新价（元） |
涨跌（元） |
涨跌幅 |
成交量（万手） |
量变化 |
持仓量（万手） |
仓变化 |
| EG |
eg2609 |
4831 |
-127 |
-2.56% |
647358 |
-106207 |
372620 |
-6575 |
| PF |
PF609 |
7390 |
-38 |
-0.51% |
147143 |
+18708 |
67079 |
-25539 |
| PR |
PR609 |
7308 |
-38 |
-0.51% |
46625 |
+3078 |
29846 |
-2834 |
| PX |
PX609 |
8200 |
-4 |
-0.04% |
161682 |
-29495 |
107107 |
+1879 |
| TA |
TA609 |
5900 |
+58 |
+0.99% |
947053 |
-117138 |
923306 |
+21910 |
2. 期权因子分析
(1) 量仓PCR
| 标的品种 |
成交量PCR |
量PCR变化 |
持仓量PCR |
仓PCR变化 |
| EG |
0.96 |
0.19 |
1.06 |
0.04 |
| PF |
1.20 |
0.35 |
1.25 |
0.03 |
| PR |
1.25 |
0.59 |
0.81 |
-0.01 |
| PX |
0.61 |
0.07 |
0.57 |
-0.03 |
| TA |
0.69 |
0.12 |
0.94 |
0.05 |
(2) 压力支撑位
| 标的品种 |
标的合约 |
平值行权价 |
压力位 |
支撑位 |
加权隐波率 |
年平均隐波率 |
HISV20 |
| EG |
eg2609 |
4850 |
5500 |
4500 |
41.84% |
29.76% |
32.82% |
| PF |
PF609 |
7400 |
7800 |
5900 |
25.70% |
26.30% |
25.27% |
| PR |
PR609 |
7300 |
7500 |
7000 |
29.89% |
28.52% |
32.50% |
| PX |
PX610 |
8100 |
9000 |
7000 |
32.51% |
33.35% |
35.02% |
| TA |
TA609 |
5900 |
6200 |
5500 |
36.83% |
31.18% |
29.92% |
3. 标的行情解析
- EG：昨日收盘价4831元，下跌2.56%，成交量和持仓量均有所减少，隐含波动率高于年平均。
- PF：昨日收盘价7390元，下跌0.51%，成交量增加，持仓量减少，隐含波动率维持在年平均上方。
- PR：昨日收盘价7308元，下跌0.51%，成交量和持仓量均小幅变动，隐含波动率高于年平均。
- PX：昨日收盘价8200元，下跌0.04%，成交量减少，持仓量小幅增加，隐含波动率维持在年平均上方。
- TA：昨日收盘价5900元，上涨0.99%，成交量减少，持仓量增加，隐含波动率高于年平均。
4. 期权策略建议
| 标的品种 |
策略建议 |
| EG |
构建看涨期权牛市价差组合策略，如：B_EG2609C4750 和 S_EG2609C5300 |
| PF |
成交量、持仓量过小，建议观望或关注市场变化 |
| PR |
成交量、持仓量过小，建议观望或关注市场变化 |
| PX |
构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_PX2610P7900 和 S_PX2610P8600 |
| TA |
构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_TA609P5800 和 S_TA609P6200 |
其他信息
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