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中证债券估值日报总结（2024年06月28日）

核心内容概览

本日中证债券市场整体呈现收益率下行趋势，市场流动性保持宽松，股票市场表现分化，国债期货全线上涨，债券市场估值有所调整。

一、公开市场操作

• 央行今日开展 500亿元 7天逆回购操作，利率维持在 1.80%。
• 今日有 100亿元 7天逆回购到期。
• 公开市场净投放 为 400亿元。

二、货币市场动态

• Shibor 以隔夜为主上行，其中：
  • 隔夜Shibor报 1.8890%，上行 1.00BP。
  • 1个月Shibor报 1.9000%，上行 0.00BP。
• 银行间市场 资金价格上行：
  • 隔夜回购加权利率较前日上行 4BP 至 1.92%。
  • 7天回购加权利率较前日上行 5BP 至 2.17%。
• 交易所市场 隔夜回购加权利率为 2.45%。

三、债券市场表现

• 交易所债券成交规模 较昨日减少 645亿元 至 1183亿元。
• 公司债成交规模 减少 409亿元 至 261亿元。

四、国债期货走势

• 国债期货 全部收涨。
  • 10年期主力合约涨 0.01% 至 105.320。
  • 5年期主力合约涨 0.01% 至 104.005。
  • 2年期主力合约涨 0.01% 至 101.978。

五、股票市场动态

• 上证综指 涨 0.73% 报 2967.40点。
• 深证成指 跌 0.01% 报 8848.70点。
• 创业板指 跌 1.16% 报 1683.43点。
• 沪深300 涨 0.22% 报 3461.66点。
• 科创50 跌 0.46% 报 712.08点。

六、利率债市场

• 利率债收益率整体下行，波动范围为 -2BP 至 +2BP。
• 10年期国债收益率 较前日下行 0BP 至 2.20%。
• 10年期国开债收益率 较前日下行 0BP 至 2.29%。
• 利率债品种 估值净价均值 较前日下跌 0.00元。
• 关键期限收益率变动 如下：
  • 国债：0.25Y +0.01%、0.5Y +0.01%、0.75Y -0.01%、1Y +0.00%、2Y +0.00%、3Y -0.02%、5Y +0.00%、7Y -0.02%、10Y -0.01%、15Y +0.00%、20Y +0.00%、30Y +0.00%。
  • 国开债：0.25Y -0.02%、0.5Y -0.02%、0.75Y +0.00%、1Y +0.02%、2Y +0.00%、3Y +0.01%、5Y +0.00%、7Y +0.00%、10Y -0.01%、15Y +0.01%、20Y +0.00%、30Y -0.02%。
  • 其他债券曲线（如进出口债、农发债、地方政府债、铁道债）也呈现不同幅度的波动。

七、信用债市场

• 信用债收益率整体下行，波动范围为 -4BP 至 +4BP。
• 信用债估值净价均值 较前日下跌 0.03元。
• 各等级信用债收益率波动情况详见 关键期限收益率变动 表。

八、中证债券指数变动

• 当日中证债券指数全线上涨。
• 中证全债指数 涨 0.032%，到期收益率 2.199%，修正久期 6.50。
• 涨幅居前的三条指数：
  • 长期国债指数 涨 0.123%。
  • 10年国债指数 涨 0.119%。
  • 中证50债指数 涨 0.082%。

九、关键期限估值均价变动

• 各曲线的估值均价变动详见 关键期限估值均价变动 表，部分曲线波动显著，如公司债AA-在 0.25Y 下跌 -1.12%，30Y 下跌 -3.84%。

十、免责声明

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总结：整体来看，债券市场在宽松的货币政策环境下，收益率呈现下行趋势，市场情绪偏稳。股票市场表现分化，上证综指上涨，而创业板指和科创50下跌。国债期货全线上涨，显示市场对利率下行的预期。信用债市场同样出现收益率下行，但波动幅度较大，需关注具体品种变化。