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股指期货早班车总结（2022年6月6日）

核心内容概览

2022年6月6日，招商期货发布了股指期货早班车，提供了当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析及重要声明。以下为关键信息汇总。

主要股指期货合约数据

• 涨跌幅：IC系列合约涨幅较大，IF系列次之，IH系列则表现较弱，其中IH50合约小幅下跌。
• 基差情况：IC、IF、IH合约基差分别为28.24、18.97、8.12点，基差持续走弱。
• 持仓量与仓差：IC系列合约持仓量较高，仓差呈现负值，IF系列持仓量较低但仓差为正值，IH系列持仓量中等，仓差为正值。
• 合约乘数：IC系列为200元/点，IF、IH系列为300元/点。

市场环境分析

股市表现

• 6月2日股市：A股四大股指全线上扬，其中科创50指数涨幅最大，达到4.68%，上证指数上涨0.42%，深成指上涨0.67%，创业板指上涨1.21%。
• 成交额：当日市场成交额为8,917亿元，较前日增加65亿元，显示市场活跃度有所提升。

行业板块表现

• 涨幅前列：半导体（3.99%）、汽车类（3.17%）、工业机械（2.60%）表现较好。
• 跌幅前列：煤炭（-2.82%）、旅游（-1.95%）、交通设施（-1.66%）表现较差。

市场强弱排序

• IC > IF > IH，表明中证500相关合约表现最强。

资金流向

• 北上资金：当日净流入31.83亿元，为连续5日净流入，沪股通净流入20.84亿元，深股通净流入10.99亿元。
• 融资盘：结束了连续3周净买入态势，与北上资金方向相反，显示市场尚未形成一致性预期。

公开市场操作

• 央行当日开展100亿元7天逆回购操作，中标利率为2.10%，与前期持平，完全对冲到期逆回购金额。

关键观点总结

1. 市场预期乐观：基差持续走弱，显示投资者对后市预期逐渐乐观。
2. 市场仍处震荡阶段：融资盘与北上资金方向背离，表明市场尚未形成一致性预期。
3. 外资吸引力增强：随着人民币升值及市场回暖，北上资金净流入趋势保持良好。
4. 中期反弹尚未结束：市场整体仍具备上涨空间，但需关注震荡走势。

重要声明

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