20260827-国投期货-金融期权波动率日报_25页_1mb
报告摘要
国投期货期权市场分析总结
核心内容概览
本文档主要展示了国投期货对多个ETF及指数期权的市场分析数据，包括隐含波动率（IV）、IV分位数、偏度指数等关键指标，时间范围覆盖2026年8月25日至2026年8月27日。数据来源于同花顺iFinD，并由国投期货提供。
主要ETF及指数期权分析
50ETF期权
- 当月合约距离到期还剩：19天
- 今日标的物价格：2.982，涨跌幅为0.10%
- 当月IV：13.28%
- 近1年当月IV分位数：15.10%
- 近2年当月IV分位数：18.80%
- 次月IV：14.22%
- 近1年次月IV分位数：16.40%
- 近2年次月IV分位数：26.80%
沪300ETF期权
- 当月合约距离到期还剩：19天
- 今日标的物价格：4.627，涨跌幅为-1.13%
- 当月IV：17.14%
- 近1年当月IV分位数：53.80%
- 近2年当月IV分位数：51.30%
- 次月IV：17.49%
- 近1年次月IV分位数：54.40%
- 近2年次月IV分位数：58.50%
深300ETF期权
- 当月合约距离到期还剩：19天
- 今日标的物价格：3.142，涨跌幅为0.00%
- 当月IV：28.48%
- 近1年当月IV分位数：88.90%
- 近2年当月IV分位数：88.50%
- 次月IV：26.84%
- 近1年次月IV分位数：49.30%
- 近2年次月IV分位数：55.40%
沪中证500ETF期权
- 当月合约距离到期还剩：19天
- 今日标的物价格：4.819，涨跌幅为-0.23%
- 当月IV：18.08%
- 近1年当月IV分位数：66.10%
- 近2年当月IV分位数：64.20%
- 次月IV：17.54%
- 近1年次月IV分位数：48.30%
- 近2年次月IV分位数：54.30%
深中证500ETF期权
- 当月合约距离到期还剩：19天
- 今日标的物价格：7.726，涨跌幅为-1.78%
- 当月IV：29.34%
- 近1年当月IV分位数：91.80%
- 近2年当月IV分位数：90.10%
- 次月IV：26.46%
- 近1年次月IV分位数：83.10%
- 近2年次月IV分位数：84.70%
科创板50ETF期权
- 当月合约距离到期还剩：19天
- 今日标的物价格：1.643，涨跌幅为0.12%
- 当月IV：43.94%
- 近1年当月IV分位数：67.30%
- 近2年当月IV分位数：77.50%
- 次月IV：39.49%
- 近1年次月IV分位数：58.60%
- 近2年次月IV分位数：71.80%
300指数期权
- 当月合约距离到期还剩：16天
- 今日标的物价格：4552.033，涨跌幅为-0.24%
- 当月IV：18.40%
- 近1年当月IV分位数：71.40%
- 近2年当月IV分位数：69.90%
- 次月IV：18.27%
- 近1年次月IV分位数：62.40%
- 近2年次月IV分位数：62.30%
1000指数期权
- 当月合约距离到期还剩：16天
- 今日标的物价格：7527.498，涨跌幅为0.48%
- 当月IV：28.13%
- 近1年当月IV分位数：86.90%
- 近2年当月IV分位数：80.70%
- 次月IV：28.03%
- 近1年次月IV分位数：91.00%
- 近2年次月IV分位数：80.90%
上证50指数期权
- 当月合约距离到期还剩：16天
- 今日标的物价格：2875.507，涨跌幅为0.16%
- 当月IV：14.68%
- 近1年当月IV分位数：36.70%
- 近2年当月IV分位数：38.00%
- 次月IV：65.59%
- 近1年次月IV分位数：62.00%
- 近2年次月IV分位数：80.70%
偏度指数分析
50ETF期权
- 今日偏度指数：98.20
- 昨日偏度指数：98.98
- 二日前偏度指数：111.77
- 三日前偏度指数：112.89
- 四日前偏度指数：80.73
沪300ETF期权
- 今日偏度指数：112.51
- 昨日偏度指数：114.62
- 二日前偏度指数：90.40
- 三日前偏度指数：108.68
- 四日前偏度指数：115.96
深300ETF期权
- 今日偏度指数：108.82
- 昨日偏度指数：112.24
- 二日前偏度指数：87.63
- 三日前偏度指数：112.83
- 四日前偏度指数：116.91
沪中证500ETF期权
- 今日偏度指数：107.30
- 昨日偏度指数：107.21
- 二日前偏度指数：105.13
- 三日前偏度指数：111.17
- 四日前偏度指数：112.16
科创板50ETF期权
- 今日偏度指数：107.73
- 昨日偏度指数：105.05
- 二日前偏度指数：100.14
- 三日前偏度指数：109.19
- 四日前偏度指数：112.16
300指数期权
- 今日偏度指数：114.81
- 昨日偏度指数：117.92
- 二日前偏度指数：113.35
- 三日前偏度指数：114.39
- 四日前偏度指数：118.79
1000指数期权
-
今日偏度指数：111.92
-
昨日偏度指数：114.87
-
二日前偏度指数：118.17
-
三日前偏度指数：123.29
-
四日前偏度指数：120.91
-
上证50指数期权
- 今日偏度指数：98.95
- 昨日偏度指数：98.42
- 二日前偏度指数：103.41
- 三日前偏度指数：105.35
- 四日前偏度指数：102.48
关键信息
- 隐含波动率（IV）：各ETF及指数期权的当月IV和次月IV均在近期有所波动，整体呈现下降趋势。
- IV分位数：当月IV分位数和次月IV分位数显示，多数品种的IV处于较高分位数，表明市场波动预期较强。
- 偏度指数：偏度指数反映了不同delta看涨期权隐波的比值，多数品种偏度指数在100以上，说明市场对下行风险的溢价较高。
- 波动率结构：从IV期限结构看，当前当月IV通常高于次月IV，表明市场对近期波动率预期偏高。
数据来源
- 所有数据均来自同花顺iFinD，由国投期货提供。
- 图表与表格用于展示各ETF及指数期权的IV走势、分位数及偏度指数。
免责声明
- 本报告由国投期货有限公司发布，仅供其客户参考。
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