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技术援助报告：津巴布韦巴塞尔III流动性标准实施跟进

摘要

作为2019年金融稳定状况审议（FSSR）的后续行动，国际货币基金组织（IMF）货币与资本市场部门（MCM）于2020年11月16日至2021年4月29日进行远程技术援助（TA）任务，支持津巴布韦储备银行（RBZ）实施巴塞尔III流动性标准（LCR、NSFR）。报告建议分阶段推进实施，现阶段要求所有银行以单一法人基础计算LCR，并开发监管监控流程，以增强流动性风险管理。

关键建议摘要

1. 法规完善
   RBZ需尽快完成LCR/NSFR框架修订，包括披露模板、计算方法及针对客户类型的资金分类要求。

2. 实施计划

   • 要求银行制定合规路线图（时间跨度1-24个月），明确分阶段目标和负责人。
   • 监管机构需设计针对流动性风险监测的内部工具模板。

3. 数据与报告

   • LCR每月数据采集、季度披露，支持更高频率（如周报）的紧急情况上报。
   • 采用中央银行储备黄金标准（HQLA）的分级评估原则，初始仅允许一级资产计入。

4. 风险监督
   分析整个金融集团的流动性状况，建立银行间IT系统审查机制，防范虚假压贷和担保问题。

优先级及时间表（部分）

附录概览

• 银行结构：共19家银行，外资控股占主导（超60%市场份额）。
• 核心指标：
  • 资本充足率34.62%
  • 不良贷款率0.31%
  • 流动性覆盖率73.06%
• 监管重点：需通过LCR和NSFR全套分析银行的资金稳定性。