EBA欧洲银行-EBA_RECAP_2012PL052_10页_2mb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
该文档提供了银行在2011年12月和2012年6月根据CRD3规则计算的资本状况、风险加权资产（RWA）及主权资本缓冲的详细数据。数据以百万欧元为单位，展示了资本结构、扣除项、其他资本工具以及主权资本缓冲的计算结果。
资本结构（CRD3规则）
A) 基本权益（Common equity before deductions）
- Dec-11: 3,763百万欧元
- Jun-12: 4,484百万欧元
- 说明: 原始自有资金（不包括混合工具和政府支持措施，除普通股）
B) 从基本权益中扣除的项目（Deductions from common equity）
- Dec-11: -24百万欧元（-0.1% RWA）
- Jun-12: -19百万欧元（0.0% RWA）
- 说明: 包括参与和次级债权的扣除，以及根据CRD3规则的其他扣除项
C) 基本权益（A + B）
- Dec-11: 3,738百万欧元（11.2% RWA）
- Jun-12: 4,465百万欧元（12.0% RWA）
D) 其他可用于满足缓冲的工具（Other instruments available for meeting the buffer）
- Dec-11: 0百万欧元
- Jun-12: 0百万欧元
E) 其他现有政府支持措施（Other Existing government support measures）
- Dec-11: 0百万欧元（0.0% RWA）
- Jun-12: 0百万欧元（0.0% RWA）
F) 核心一级资本（Core Tier 1 including existing government support measures）
- Dec-11: 3,738百万欧元（11.2% RWA）
- Jun-12: 4,465百万欧元（12.0% RWA）
G) 混合工具（Hybrid instruments not subscribed by government）
- Dec-11: 0百万欧元
- Jun-12: 0百万欧元
Tier 1资本（F + G）
- Dec-11: 3,738百万欧元（11.2% RWA）
- Jun-12: 4,465百万欧元（12.0% RWA）
风险加权资产（RWA）
- Dec-11: 总计33,268百万欧元
- 信用风险：29,883百万欧元
- 市场风险：996百万欧元
- 操作风险：2,389百万欧元
- Jun-12: 总计37,276百万欧元
- 信用风险：33,118百万欧元
- 市场风险：1,473百万欧元
- 操作风险：2,685百万欧元
主权资本缓冲
H) 拟议过滤（Prudential filter）
- Dec-11: -29百万欧元
- Jun-12: -29百万欧元
I) 主权资产账面价值与公允价值差异
- Dec-11: 0百万欧元
- Jun-12: 0百万欧元
主权资本缓冲（H + I）
- Dec-11: 0百万欧元
- Jun-12: 0百万欧元
J) 主权资产的额外减值（Additional impairments on sovereign exposures）
- Dec-11: 0百万欧元
- Jun-12: 0百万欧元
9% RWA前的赤字（Shortfall to 9% before application of sovereign capital buffer）
- Dec-11: -744百万欧元
- Jun-12: -1,110百万欧元
包括主权资本缓冲和额外减值后的总赤字（Overall Shortfall after including sovereign capital buffer）
- Dec-11: -744百万欧元
- Jun-12: -1,110百万欧元
主权资产分布（按国家和到期时间）
各国家主权资产情况（所有国家的GROSS DIRECT LONG EXPOSURES和NET DIRECT POSITIONS均为0）
- Austria、Belgium、Bulgaria、Cyprus、Czech Republic、Estonia、France、Germany、Greece、Hungary、Ireland、Italy、Latvia、Lithuania 等国家在不同到期时间区间内均无主权资产。
其他相关说明
- 备注1: RWA计算依据CRD III，可能基于尚未获得国家监管机构批准的模型。
- 备注2: 包括50%的证券化暴露（在交易账簿中，风险权重为1250%）。
- 备注3: 包括直接主权暴露在衍生品中的账面价值与公允价值差异。
- 备注4: 涉及AFS主权资产的公允价值调整、储备和现金流的公允价值。
- 备注5: 希腊的主权资产数据特别标注。
总结
- 所有国家在2011年12月和2012年6月的主权资产在GROSS DIRECT LONG EXPOSURES和NET DIRECT POSITIONS中均为0，表明在该期间内，银行未持有任何主权资产。
- 主权资本缓冲在两个期间内均为0，且无额外减值。
- Tier 1资本在两个期间内分别为3,738百万欧元和4,465百万欧元，分别占RWA的11.2%和12.0%。
- 赤字在两个期间内分别为-744百万欧元和-1,110百万欧元，反映资本不足。
- 文档提供了详细的资本计算和RWA分类，符合CRD3规则和COREP报告要求。
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