20220803-招商期货-股指期货早班车_3页_501kb
报告摘要
股指期货早班车总结（2022年8月3日）
核心内容
2022年8月3日，招商期货发布的股指期货早班车显示，当日A股四大股指全线回落，市场整体表现偏弱。各股指期货合约均出现不同程度的下跌，但部分合约的基差出现变化，反映出市场情绪的波动。
主要观点
- 市场整体表现：A股市场在8月2日出现系统性回调，上证指数、深成指、创业板指及科创50指数均下跌，其中上证指数跌幅最大为2.26%，市场成交额显著增加。
- 股指期货走势：当日各股指期货合约普遍下跌，但部分合约的基差出现收窄或转为升水的情况，显示出市场对现货的反应不一致。
- 板块表现：行业板块均录得下跌，公共交通、旅游、环境保护等板块跌幅居前。
- 资金流动：北上资金净流入为负，且今年以来净流入仍维持在历史高位，显示出外资对A股市场的持续关注。
- 市场情绪：市场延续放量下跌、缩量反弹的节奏，整体处于弱势，修复信心仍需时间。
关键信息
各股指期货合约数据概览
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 总量 | 总金额 | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2208 | 中证 2208 | -2.22 | 6167.4 | -140.0 | 94379 | 11632548 | 98466 | 12278 | 6190.4 | 6307.4 | 2.60 |
| IC2209 | 中证 2209 | -2.11 | 6138.4 | -132.0 | 48376 | 5932311 | 137742 | 6221 | 6160.8 | 6270.4 | 31.60 |
| IC2212 | 中证 2212 | -1.87 | 6055.0 | -115.2 | 16467 | 1984906 | 94724 | 1756 | 6064.2 | 6170.2 | 115.00 |
| IC2303 | 中证 2303 | -1.98 | 5963.4 | -120.2 | 5827 | 692939 | 16847 | 1818 | 5976.6 | 6083.6 | 206.60 |
| IF2208 | 沪深 2208 | -1.49 | 4109.4 | -62.2 | 81790 | 10067898 | 75070 | 5376 | 4115.2 | 4171.6 | -2.38 |
| IF2209 | 沪深 2209 | -1.49 | 4099.2 | -61.8 | 30845 | 3789091 | 82118 | -600 | 4106.6 | 4161.0 | 7.82 |
| IF2212 | 沪深 2212 | -1.47 | 4074.4 | -60.6 | 11365 | 1386635 | 36317 | 553 | 4080.4 | 4135.0 | 32.62 |
| IF2303 | 沪深 2303 | -1.51 | 4054.0 | -62.2 | 2141 | 260262 | 4449 | 449 | 4064.6 | 4116.2 | 53.02 |
| IF300 | 沪深 300 | -1.95 | 4107.02 | -81.66 | 142224432 | 28101354 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2208 | 上证 2208 | -1.61 | 2731.8 | -44.6 | 39300 | 3214898 | 40575 | 3107 | 2731.2 | 2776.4 | -1.04 |
| IH2209 | 上证 2209 | -1.62 | 2730.6 | -45.0 | 19295 | 1578042 | 40733 | 2207 | 2731.0 | 2775.6 | 0.16 |
| IH2212 | 上证 2212 | -1.56 | 2733.0 | -43.2 | 6333 | 517955 | 17861 | 379 | 2731.2 | 2776.2 | -2.24 |
| IH2303 | 上证 2303 | -1.60 | 2735.0 | -44.4 | 1167 | 95602 | 1922 | 34 | 2734.6 | 2779.4 | -4.24 |
| IH50 | 上证 50 | -1.83 | 2730.76 | -50.92 | 38548568 | 7244765 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| IM2208 | 中干 2208 | -2.55 | 6948.2 | -181.8 | 37753 | 5245061 | 31769 | 7620 | 6975.4 | 7130.0 | 9.78 |
| IM2209 | 中干 2209 | -2.46 | 6905.0 | -174.2 | 14493 | 1999776 | 14621 | 3660 | 6925.2 | 7079.2 | 52.98 |
| IM2212 | 中干 2212 | -2.26 | 6767.0 | -156.2 | 4260 | 574594 | 6575 | 1063 | 6772.0 | 6923.2 | 190.98 |
| IM2303 | 中干 2303 | -2.39 | 6612.0 | -161.8 | 1853 | 244643 | 4517 | 208 | 6630.0 | 6773.8 | 345.98 |
| IM1000 | 中干 1000 | -3.10 | 6957.98 | -222.47 | 223088288 | 27966776 | -- | -- | -- | -- | -- |
基差分析
- IM2208 基差为9.78点，贴水收窄。
- IC2208 基差为2.60点，贴水收窄。
- IF2208 基差为-2.38点，转为升水。
- IH2208 基差为-1.04点，转为升水。
比值分析
- 沪深300指数与中证1000指数的比值为0.5903，较前日有所回升。
- 市场短期回调，IH、IF表现出一定的抗跌性，而IC、IM则出现较大幅度回调。
市场驱动因素
- 短期回调原因：PMI数据不及预期及地缘政治不确定性影响投资者信心。
- 资金流动：北上资金净流入为负，但今年以来净流入仍维持高位。
- 央行操作：当日净回笼30亿元，逆回购操作维持稳定。
总结
综上所述，8月3日股指期货市场整体承压，但部分合约的基差变化显示市场情绪有所改善。市场短期回调主要由经济数据及地缘政治因素驱动，修复信心仍需时间。投资者应关注后续经济数据及市场动态，谨慎决策。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
