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股指期货数据日报总结（2026年7月29日）

核心内容概览

本日报主要涵盖了 中证1000（IM）、沪深300（IF）、中证500（IC） 和 上证50（IH） 四个股指期货合约的行情、基差、持仓及成交量等数据。数据包括收盘价、涨跌幅、成交量、成交额、持仓量、持仓保证金、贴水、基差率、分红影响以及主要席位的交易情况。

主要观点与关键信息

1. IM（中证1000）合约

• 主力合约（IM2609） 收盘价为 7047.20点，上涨 1.83%，贴水 47.99点，年化基差率为 -4.78%。
• 四合约总成交量 为 411,470手，较前日增加 97,100手。
• 总持仓量 为 537,893手，较前日增加 46,959手。
• 分红影响 分别为 0点、3.5点、4.43点、6.44点。
• 主要席位：
  • 成交量前五席位为 中信期货、国泰君安、东证期货、海通期货、中泰期货，成交量合计 245,281手，较前日增加 49,277手。
  • 持买单前五席位为 中信期货、国泰君安、东证期货、海通期货、华泰期货，持买单量合计 112,944手，较前日增加 14,258手。
  • 持卖单前五席位为 中信期货、国泰君安、华泰期货、银河期货、东证期货，持卖单量合计 143,200手，较前日增加 14,313手。

2. IF（沪深300）合约

• 主力合约（IF2609） 收盘价为 4544.80点，上涨 0.88%，贴水 55.46点，年化基差率为 -8.57%。
• 四合约总成交量 为 150,683手，较前日增加 6,398手。
• 总持仓量 为 279,059手，较前日减少 4,709手。
• 分红影响 分别为 0点、8.29点、11.35点、17.34点。
• 主要席位：
  • 成交量前五席位为 中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货、国信期货，成交量合计 91,804手，较前日增加 2,719手。
  • 持买单前五席位为 国泰君安、中信期货、海通期货、东证期货、华泰期货，持买单量合计 65,134手，较前日减少 1,830手。
  • 持卖单前五席位为 中信期货、华泰期货、银河期货、广发期货、瑞银期货，持卖单量合计 77,312手，较前日减少 4,050手。

3. IC（中证500）合约

• 主力合约（IC2609） 收盘价为 7454.20点，上涨 1.76%，贴水 70.31点，年化基差率为 -6.62%。
• 四合约总成交量 为 284,484手，较前日增加 45,715手。
• 总持仓量 为 347,853手，较前日增加 15,285手。
• 分红影响 分别为 0点、7.2点、12.34点、21.89点。
• 主要席位：
  • 成交量前五席位为 中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货、华闻期货，成交量合计 178,896手，较前日增加 28,498手。
  • 持买单前五席位为 中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货、广发期货，持买单量合计 83,287手，较前日增加 4,958手。
  • 持卖单前五席位为 中信期货、国泰君安、华泰期货、银河期货、广发期货，持卖单量合计 99,552手，较前日增加 4,202手。

4. IH（上证50）合约

• 主力合约（IH2609） 收盘价为 2878.60点，上涨 0.09%，贴水 36.59点，年化基差率为 -8.92%。
• 四合约总成交量 为 76,538手，较前日增加 9,197手。
• 总持仓量 为 122,547手，较前日减少 1,420手。
• 分红影响 分别为 0点、2.38点、3.8点、9.51点。
• 主要席位：
  • 成交量前五席位为 中信期货、国泰君安、东证期货、国信期货、华闻期货，成交量合计 223,809手，较前日增加 34,958手。
  • 持买单前五席位为 中信期货、国泰君安、东证期货、永安期货、华泰期货，持买单量合计 107,770手，较前日增加 5,847手。
  • 持卖单前五席位为 中信期货、国泰君安、海通期货、华泰期货、银河期货，持卖单量合计 124,218手，较前日增加 5,823手。

总体趋势分析

• 上涨趋势：IM、IC主力合约涨幅较大，分别为 1.83% 和 2.05%，而IF和IH主力合约涨幅较小，分别为 0.92% 和 0.09%。
• 贴水扩大：IM主力合约贴水 47.99点，较前日上升 35.09点；IC主力合约贴水 70.31点，较前日上升 20.72点；IF主力合约贴水 55.46点，较前日下降 6.94点；IH主力合约贴水 36.59点，较前日下降 3.18点。
• 成交量与持仓量增长：IM、IC合约成交量和持仓量均显著增长，而IF合约持仓量略有下降，IH合约持仓量略有减少。
• 分红影响：所有合约均受到分红影响，其中IC合约影响最大，为 21.89点，IM合约影响最小，为 0点。

图表说明

• IM、IF、IC、IH成交与持仓变化：图表显示了各合约的成交量与持仓量变化趋势，均呈现上升态势，尤其是IM和IC。
• 基差走势：基差图显示了各合约的日内基差变化，其中IM和IC基差偏高，IF和IH基差偏负。
• 年化移仓成本：年化移仓成本为负值，表明移仓有收益，尤其是IC合约。
• 净空头持仓占比：净空头持仓占比图表明各合约的空头持仓比例，IM、IF、IC、IH均存在空头持仓，但比例略有不同。

总结

• 各股指期货合约在2026年7月29日均有所上涨，但涨幅差异较大。
• IM和IC合约的贴水幅度较大，且成交量与持仓量增长明显，显示市场活跃度较高。
• IF和IH合约贴水较小，但持仓量有所下降，可能与市场情绪有关。
• 分红对各合约的影响不一，IC合约影响最大，IM合约影响最小。
• 主要席位在成交量和持仓量上均有显著变化，中信期货、国泰君安、海通期货等机构在多个合约中占据主导地位。