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报告摘要
股指期货早班车总结
核心内容概述
本报告为2022年7月21日的股指期货市场早班车，由招商期货有限公司发布。内容涵盖当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析及重要声明，为投资者提供市场动态与策略参考。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 总量（手） | 总金额（元） | 持仓量（手） | 仓差（手） | 结算价 | 昨结算价 | 基差（点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2208 | 中证 2208 | 1.31 | 6373.0 | 82.6 | 54327 | 6909487 | 95002 | -1319 | 6364.0 | 6290.4 | 37.71 |
| IC2209 | 中证 2209 | 1.32 | 6343.8 | 82.4 | 29522 | 3737930 | 135764 | -2543 | 6334.0 | 6261.4 | 66.91 |
| IC2212 | 中证 2212 | 1.47 | 6266.0 | 90.8 | 12359 | 1544829 | 90942 | 2822 | 6255.0 | 6175.2 | 144.71 |
| IC2303 | 中证 2303 | 1.60 | 6190.2 | 97.4 | 3758 | 463989 | 5655 | 1436 | 6179.0 | 6092.8 | 220.51 |
| IF2208 | 沪深 2208 | 0.16 | 4262.8 | 6.6 | 57427 | 7362344 | 67240 | -6943 | 4264.2 | 4256.2 | 21.00 |
| IF2209 | 沪深 2209 | 0.18 | 4252.8 | 7.6 | 21190 | 2710145 | 86257 | -804 | 4254.4 | 4245.2 | 31.00 |
| IF2212 | 沪深 2212 | 0.18 | 4225.6 | 7.4 | 5856 | 744264 | 29265 | 384 | 4226.8 | 4218.2 | 58.20 |
| IF2303 | 沪深 2303 | 0.21 | 4209.2 | 9.0 | 1119 | 141547 | 1406 | 425 | 4208.4 | 4200.2 | 74.60 |
| IH2208 | 上证 2208 | 0.10 | 2864.0 | 2.8 | 26677 | 2297836 | 32895 | -4659 | 2866.2 | 2861.2 | 10.08 |
| IH2209 | 上证 2209 | 0.13 | 2861.6 | 3.6 | 11506 | 990087 | 38111 | -540 | 2863.4 | 2858.0 | 12.48 |
| IH2212 | 上证 2212 | 0.23 | 2862.2 | 6.6 | 3204 | 275526 | 15307 | -182 | 2862.0 | 2855.6 | 11.88 |
| IH2303 | 上证 2303 | 0.28 | 2860.6 | 8.0 | 911 | 78260 | 1357 | 181 | 2859.6 | 2852.6 | 13.48 |
市场环境分析
1. A股市场表现
- 上证指数上涨0.77%，报收3304.72点
- 深成指上涨0.63%，报收12573.12点
- 创业板指上涨0.52%，报收2765.16点
- 科创50指数上涨1.67%，报收1079.53点
- 市场成交额为9,527亿元，较前日减少443亿元
2. 行业板块表现
- 涨幅居前：船舶（5.58%）、航空（5.01%）、通用机械（3.06%）
- 跌幅居前：农林牧渔（-0.82%）、煤炭（-0.61%）、汽车类（-0.24%）
3. 个股表现
- 个股涨/平/跌分别为3,120/214/1,485
4. 资金流向
- 北上资金净流入36.77亿元
- 沪股通净流入19.33亿元
- 深股通净流入17.44亿元
- 今年以来净流入506.88亿元
- 开通以来累计净流入16,852.66亿元
5. 公开市场操作
- 央行开展30亿元7天逆回购操作，中标利率2.10%，与前期持平
- 完全对冲当日到期逆回购金额
6. 基差情况
- IC合约近月合约贴水收窄
- IF、IH合约近月合约贴水走扩
- 基差继续背离，市场情绪延续分歧，对IC的预期较为积极
7. 利率政策
- 7月LPR：1年期LPR为3.70%，5年期以上LPR为4.45%，均与上期持平
- 年内LPR下降：1年期下降10个基点，5年期以上下降20个基点
- 货币政策：整体处于宽松状态，有利于市场平稳运行
8. 新产品动态
- 中证1000股指期货、股指期权将于本周五挂牌上市
- 中证1000ETF发行预期，可能带来增量资金对相关指标股建仓，支撑中证1000指数
9. 市场走势判断
- 中证1000指数延续强势，资金抢跑迹象明显
- 成交额连续2日在万亿元以下，制约反弹高度
- 整体市场处于回调整理阶段，内部呈现IC强IH弱的格局
作者简介
- 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 从业经验：11年期货从业经验
- 研究方向：交易策略、量化交易、私募产品及资产管理计划设计与运作
- 资质：期货从业资格证（F0272480）、期货投资咨询资格证（Z0002746）
重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询业务资格。
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