20221101-长江期货-_趋势之星_策略组合_4页_481kb
报告摘要
长江期货“趋势之星”策略组合总结
核心内容概述
本总结基于长江期货研究咨询部发布的“趋势之星”策略组合文档，内容涵盖投资咨询业务资质、产品经理信息、产品风险说明、重点关注品种、品种解读、模拟交易资金管理及产品逻辑介绍等多个方面。该策略组合旨在通过基本面与技术面的结合，为投资者提供期货市场的交易建议。
主要观点
- 风险等级：本产品为R3风险等级，适合具备一定风险承受能力的投资者。
- 产品性质：为推广版，滞后三天发布，不作为及时交易参考。
- 数据来源：所有相关数据均来自文华财经交易软件及同花顺iFind数据库。
- 策略逻辑：采用“基本面估值+驱动模型”与“技术分析+增强型趋势跟踪”相结合的方式，筛选并构建模拟交易组合。
- 资金管理：模拟交易中，单品种最大回撤控制在总资金的1%以内，建议合理分配资金，单品种资金占有率不超过30%。
关键信息
一、重点关注品种
| 品种关注 | 方向 | 关注度 | 关注区间 | 目标区间 | 止损区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 液化气2212 | 空头关注 | ★★★★★ | 【详情请见付费版】 | 【详情请见付费版】 | 【详情请见付费版】 |
说明：
- 液化气2212为当前重点关注品种，方向为空头。
- 关注度为★★★★★，表示截至当日9:00-23:00为重点关注机会。
- 关注区间、目标区间及止损区间均需参考付费版内容。
二、退出品种
- 螺纹2301
- 玻璃2301
说明：
- 上述品种已退出当前策略组合，不再作为关注对象。
三、品种解读
- 液化气2212：近期Ipg价格偏弱震荡，外盘运行偏弱，适合短线试空策略。
- 技术分析：关注日线级别的重要高点压力，建议结合技术指标进行操作。
四、模拟交易资金管理
- 账户资金总量：50万元
- 保证金比例：10%
- 螺纹05合约关注区间：3460-3480
- 关注支撑区间：3400-3420
- 最大回撤值：3480-3400=80点
- 最大仓位：50万元 × 1% / (80 × 10%) = 6.25，建议保持6手以内。
- 资金管理提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%。
产品逻辑介绍
-
Step1: 品种筛选
利用指标的大小周期共振，筛选出重点关注品种。 -
Step2: 基本面方向选择
通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标变动方向一致的品种。 -
Step3: 构建模拟组合
在基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略，构建模拟交易组合。
跟踪品种列表：
- 股指
- 钢材
- 铁矿石
- 焦煤
- 焦炭
- 热卷
- 螺纹
- 铜
- 铝
- 锌
- 镍
- 铅
- 不锈钢
- 金
- 银
- 锡
- 原油
- PVC
- 聚乙烯
- 聚丙烯
- 甲醇
- PTA
- 燃油
- 沥青
- 塑料
- EG
- 橡胶
- 动煤
- 玻璃
- 纸浆
- 尿素
- 棉花
- 豆粕
- 菜粕
- 玉米
- 淀粉
- 苹果
- 鸡蛋
- 豆油
- 豆一
- 棕榈油
- 白糖
- 红枣
风险提示与免责声明
- 本报告仅供参考，不构成投资建议。
- 投资者应结合自身投资目标和财务状况自行判断。
- 报告内容不构成对期货价格涨跌或市场走势的确定性判断。
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公司总部信息
- 公司名称：长江期货股份有限公司
- 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
- 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
- 邮编：430071
- 电话：(027)65261325
- 网址：http://www.cjfco.com.cn
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