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股指期货数据日报总结 - 2026年7月31日

核心内容概览

IM（中证1000）每日行情

• 收盘价：IM2608合约收盘价为7043.40点，上涨1.76%；IM2609合约收盘价为6987.80点，上涨1.61%。
• 成交量与成交额：IM四合约总成交量为375,289手，较前日下降22,701手；总成交额为10,760亿元，较前日下降1,949亿元。
• 持仓量与保证金：总持仓量为530,636手，较前日增加7,586手；持仓保证金为112,159亿元，较前日增加5,603亿元。
• 贴水与基差率：IM主力合约贴水87.71点，较前日下降32.25点；年化基差率为-9.16%。
• 分红影响：IM四合约分红影响分别为1.29点、2.19点、4.12点和4.28点。

IF（沪深300）每日行情

• 收盘价：IF2608合约收盘价为4566.20点，上涨0.57%；IF2609合约收盘价为4538.00点，上涨0.55%。
• 成交量与成交额：IF四合约总成交量为142,864手，较前日下降23,942手；总成交额为8,329亿元，较前日下降1,6895亿元。
• 持仓量与保证金：总持仓量为277,382手，较前日减少16,895手；持仓保证金为46,375亿元，较前日减少5,228亿元。
• 贴水与基差率：IF主力合约贴水50.2点，较前日下降8.68点；年化基差率为-8.07%。
• 分红影响：IF四合约分红影响分别为5.89点、8.88点、15.14点和17.27点。

IC（中证500）每日行情

• 收盘价：IC2608合约收盘价为7440.60点，上涨1.62%；IC2609合约收盘价为7395.00点，上涨1.66%。
• 成交量与成交额：IC四合约总成交量为272,803手，较前日下降19,182手；总成交额为5,140亿元，较前日下降1,949亿元。
• 持仓量与保证金：总持仓量为342,954手，较前日减少8,696手；持仓保证金为105亿元，较前日减少1,428亿元。
• 贴水与基差率：IC主力合约贴水98.98点，较前日下降35点；年化基差率为-9.77%。
• 分红影响：IC四合约分红影响分别为3.54点、8.57点、17.51点和19.56点。

IH（上证50）每日行情

• 收盘价：IH2608合约收盘价为2910.00点，上涨0.23%；IH2609合约收盘价为2891.80点，上涨0.18%。
• 成交量与成交额：IH四合约总成交量为65,516手，较前日下降8,660手；总成交额为2,404亿元，较前日下降1,949亿元。
• 持仓量与保证金：总持仓量为123,096手，较前日减少3,853手；持仓保证金为25亿元，较前日减少1,428亿元。
• 贴水与基差率：IH主力合约贴水31.17点，较前日上升9.51点；年化基差率为-7.87%。
• 分红影响：IH四合约分红影响分别为1.66点、3.05点、8.60点和10.52点。

主要观点与关键信息

成交量与持仓量

• IM四合约成交量下降，但持仓量有所增加，显示市场参与者对合约的持仓意愿上升。
• IF四合约成交量下降，持仓量减少，表明市场交易活跃度有所下降。
• IC四合约成交量下降，持仓量减少，显示市场参与者对合约的持仓意愿有所下降。
• IH四合约成交量下降，持仓量减少，显示市场交易活跃度有所下降。

贴水与基差率

• IM主力合约贴水下降，表明期货价格与现货价格的差距缩小，市场对合约的贴水预期减弱。
• IF主力合约贴水下降，显示期货价格与现货价格的差距缩小。
• IC主力合约贴水下降，显示期货价格与现货价格的差距缩小。
• IH主力合约贴水上升，显示期货价格与现货价格的差距扩大。

分红影响

• 分红对各合约价格有显著影响，主要表现为价格调整，但对升贴水点数和基差率的影响较小。
• IM、IF、IC、IH四合约的分红影响分别为1.29点、5.89点、3.54点和1.66点，均对价格产生一定影响。

主要席位动态

• 中信期货在多个合约中占据主导地位，成交量和持仓量均较高。
• 国泰君安在多个合约中排名靠前，成交量和持仓量均有显著变化。
• 海通期货、东证期货、华泰期货等在成交量和持仓量上也有显著表现。
• 各合约前五、前十、前二十席位的成交量和持仓量均有所波动，显示市场参与者行为的不确定性。

结论

整体来看，IM、IF、IC、IH四个股指期货合约在2026年7月31日均呈现上涨趋势，但成交量普遍下降，表明市场活跃度有所减弱。贴水情况有所变化，其中IM和IF贴水下降，IC贴水下降，IH贴水上升，显示市场对未来价格的预期存在分歧。分红对各合约价格产生了一定影响，但对升贴水点数和基差率影响较小。主要席位的成交量和持仓量变化显著，显示市场参与者对合约的持仓和交易策略有所调整。