2023-04-26-港交所-Ａ嘉实生活科技_嘉实基金系列（香港）交易所买卖基金开放式基金型公司经审核年度报告2022（只备英文版本）_41页_582kb

Harvest China Sustainable Lifestyle Tech Active ETF 年度报告摘要 (2022年9月23日至2022年12月31日)

1 基金基本情况

• Harvest China Sustainable Lifestyle Tech Active ETF (ETF) 为 Harvest Funds Series (Hong Kong) ETF OFC (公司)的子基金，于2022年12月23日成立。
• 投资策略：主动型ETF，投资于中国可持续生活方式科技行业公司，符合ESG原则，目标是获取主动投资机会，不保证实现投资目标。
• 投资范围：主要投资于中国内地（包括港股和美股）、香港及中国澳门的科技类产品和服务的领先企业，结合ESG筛选标准。

2 投资回报与市场分析

• 基金表现：截至2022年12月31日，ETF期间总回报为+2.9%，低于基准Solactive China Lifestyle Tech Index (+6.6%)。
• 市场背景：
  • 中国股市因疫情管控和美国货币政策收紧表现糟糕。
  • 全球市场因美国通胀、俄乌战争等造成流动性收紧，美元走强，推高了美国国债收益率。
  • 上海疫情封锁加剧了悲观情绪，房地产债券违约率上升。
  • 自2023年初起，中国全面放开疫情防控政策，房地产市场恢复，美国与中国关系缓和，提振市场。

3 财务表现

• 净资产(Net Assets)：截至2022年12月31日，净值为港元24.18亿，单位净值HKD $37.20。单位持有人份额为650,000。
• 收入与支出：本期间总收入来自管理费返还和股息，总支出由管理和交易成本主导。净亏损主要来源于投资损失。
• 现金流：通过投资者申购资金流入和赎回资金流出，期间共产生筹资净现金流26,557,730港元，以及净经营运营活动现金使用25,825,279港元。

4 风险管理

• 财务报告说明基金持有各类金融工具，包括基于公允价值计量的投资、利息风险、货币汇率风险、信贷风险等。基金管理通过多样化投资组合和精选投资对象管理风险。
• 投资组合集中在金融和技术相关行业，主要业务在中国，涵盖科技、消费、电信等行业。

5 审计声明

• 安永 (PricewaterhouseCoopers) 审计表示，2022年财务报表符合香港及国际财务报告准则，真实公正反映了基金在2022年12月31日的财务状况以及该期间内的综合收入、净资产变动和现金现金流。

6 投资组合概况

• 子基金于2022年12月31日持有市值25,380,221港元，涵盖多个行业类别，如信息技术、消费者非必需品和通信服务占比较高。
• 投资组合代码包括阿里巴巴、百度、比亚迪等。

7 总结

Harvest China Sustainable Lifestyle Tech Active ETF于2022年内旨在提供对中国生活方式科技板块的ESG主动型投资，面对复杂的全球与中国宏观环境仍取得正值回报。虽然表现低于基准，但市场环境从后期开始逐步改善。该基金着重于资产质量和流动性管理，其财务状况基本健康，适合寻求该行业长期增长的投资者。