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中证债券估值日报总结（2024年06月26日）

核心内容概述

2024年6月26日，债券市场整体呈现收益率下行趋势，利率债与信用债均出现下跌，但国债期货市场整体上涨。股票市场延续上涨走势，上证综指、深证成指及创业板指均录得正涨幅。公开市场操作方面，央行逆回购操作净回笼资金，货币市场利率上行。

公开市场操作

• 逆回购操作：央行今日开展2500亿元7天逆回购操作，利率维持在 $1.80%$ 不变。
• 逆回购到期：今日有2780亿元7天逆回购到期。
• 净回笼：公开市场净回笼金额为280亿元。
• Shibor：Shibor整体上行，其中隔夜Shibor报 $1.9760%$，上行1.20BP；1个月Shibor报 $1.9000%$，上行0BP。
• 回购利率：银行间市场隔夜回购加权利率上行1BP至 $1.97%$，7天回购加权利率上行9BP至 $2.13%$；交易所市场隔夜回购加权利率为 $2.14%$。

债券市场表现

交易所债券成交规模

• 今日交易所债券成交规模较昨日增加259亿元至2033亿元。
• 可转债成交规模增加99亿元至652亿元。

国债期货市场

• 国债期货全线收涨。
  • 10年期主力合约上涨 $0.01%$ 至105.135。
  • 5年期主力合约上涨 $0.03%$ 至103.895。
  • 2年期主力合约上涨 $0.03%$ 至101.930。

股票市场表现

• 上证综指：上涨 $0.76%$ 至2972.53点。
• 深证成指：上涨 $1.55%$ 至8987.30点。
• 创业板指：上涨 $1.80%$ 至1730.64点。
• 沪深300：上涨 $0.65%$ 至3480.26点。
• 科创50：上涨 $1.66%$ 至729.64点。

利率债市场

• 收益率整体下行：利率债市场收益率整体下降，国债与国开债收益率均出现波动。
• 国债：10年期国债收益率下行1BP至 $2.23%$。
• 国开债：10年期国开债收益率下行OBP至 $2.32%$。
• 估值净价均值：利率债品种估值净价均值较前日下跌0.01元。

信用债市场

• 收益率整体下行：信用债市场收益率整体下降，中短票据、企业债及交易所公司债各等级收益率波动在-4BP至1BP之间。
• 估值净价均值：信用债品种估值净价均值较前日下跌0.01元。

指数变动情况

• 中证债券指数：多数指数上涨。

  • 中证全债指数：上涨 $0.015%$，到期收益率为 $2.219%$，修正久期为6.49。
  • 涨幅居前的指数：
    • 中期国债指数：上涨 $0.054%$
    • 10年国债指数：上涨 $0.053%$
    • 长期国债指数：上涨 $0.040%$

• 关键指数详情：

  • 中期国债：指数值198.893，涨跌幅 $0.054%$，到期收益率 $2.043%$，修正久期5.080。
  • 10年国债：指数值174.736，涨跌幅 $0.053%$，到期收益率 $2.215%$，修正久期7.500。
  • 长期国债：指数值206.522，涨跌幅 $0.040%$，到期收益率 $2.215%$，修正久期7.360。

关键期限收益率变动

• 国债：各期限收益率波动范围为-0.02至0.00。
• 国开债：各期限收益率波动范围为-0.02至0.01。
• 进出口债：各期限收益率波动范围为-0.01至0.01。
• 农发债：各期限收益率波动范围为-0.08至0.01。
• 地方政府债：各期限收益率波动范围为-0.05至0.01。
• 铁道债：各期限收益率波动范围为-0.03至0.01。
• 公司债：各等级收益率波动范围为-0.03至0.01。
• 商业银行普通债：各等级收益率波动范围为-0.05至0.02。
• 城投债：各等级收益率波动范围为-0.03至0.03。
• 产业债：各等级收益率波动范围为-0.03至0.02。

关键期限估值均价变动

• 国债：各期限估值均价波动范围为-0.03至0.01。
• 国开债：各期限估值均价波动范围为-0.15至0.02。
• 进出口债：各期限估值均价波动范围为-0.02至0.01。
• 农发债：各期限估值均价波动范围为-0.39至0.01。
• 地方政府债：各期限估值均价波动范围为-0.09至0.01。
• 铁道债：各期限估值均价波动范围为-0.04至0.01。
• 公司债：各等级估值均价波动范围为-0.03至0.01。
• 商业银行普通债：各等级估值均价波动范围为-0.03至0.02。
• 城投债：各等级估值均价波动范围为-0.03至0.01。
• 产业债：各等级估值均价波动范围为-0.06至0.02。

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