20211110-日盛投顾-固定收益处商品行情_5页_892kb

文档内容总结

核心内容概览

本文档主要记录了前一日全球主要债券市场、货币汇率、利率市场以及股市的收盘情况与涨跌幅度，并附有部分市场的走势图。内容涵盖台湾、美国、日本等地区的公债、IRS（利率互换）、货币汇率、利率市场及全球主要股指的变动情况。

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债券市场情况

台灣市場

• 公債：
  • 2年期：收盤0.2880，漲跌0.00 BPS
  • 5年期：收盤0.4350，漲跌0.00 BPS
  • 10年期：收盤0.5620，漲跌2.70 BPS
  • 20年期：收盤0.7490，漲跌0.00 BPS
• IRS：
  • 1年期：收盤0.5400，漲跌0.00 BPS
  • 2年期：收盤0.6430，漲跌0.00 BPS
  • 3年期：收盤0.7150，漲跌0.00 BPS
  • 5年期：收盤0.7650，漲跌-0.50 BPS

美國市場

• 公債：
  • 2年期：收盤0.4208，漲跌-2.18 BPS
  • 5年期：收盤1.0813，漲跌-3.56 BPS
  • 10年期：收盤1.4358，漲跌-5.39 BPS
  • 30年期：收盤1.8178，漲跌-6.38 BPS
• IRS：
  • 1年期：收盤0.9019，漲跌-1.37 BPS
  • 2年期：收盤1.1720，漲跌-3.61 BPS
  • 3年期：收盤1.4727，漲跌-4.46 BPS
  • 5年期：收盤1.4727，漲跌-4.46 BPS

日本市場

• 公債：
  • 5年期：收盤-0.0900，漲跌0.20 BPS
  • 10年期：收盤0.0640，漲跌0.30 BPS

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貨幣市場

貨幣對	收盤	前日收盤	漲跌
USD/TWD	27.772	27.842	-0.07
USD/JPY	112.87	113.23	-0.36
EUR/USD	1.1593	1.1587	+0.0006

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利率市場

項目	昨日 (%)	前日 (%)
隔夜拆款利率	0.084	0.081

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附條件交易利率

公债附條件交易

天期	RP	RS
12	0.13	0.20
20	0.14	0.21
30	0.15	0.22

公司債附條件交易

天期	RP	RS
30	0.17	-
61	0.18	-
90	0.19	-

人民幣債附條件交易

天期	RP	RS
30	2.00	--
61	2.10	--
90	2.20	--
180	2.30	--

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全球股價指數

指數	收盤	漲跌	漲跌幅 (%)
道瓊工業指數	36319.98	-112.24	-0.31%
S&P500	4685.25	-16.45	-0.35%
NASDAQ	15886.54	-95.82	-0.60%
財城半導體指數	3800.57	-2.76	-0.07%
英國FTSE	7274.04	-26.36	-0.36%
法國CAC	7043.27	-4.21	-0.06%
德國DAX	16040.47	-6.05	-0.04%
日經225	29285.46	-221.59	-0.75%
香港恒生	24813.13	+49.36	+0.20%
台灣加權	17541.36	+126.06	+0.72%

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今日重點摘要

• 貨幣：短率持平
• 台債：二十年券標售不佳
• 美國公債：走勢偏多

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走勢圖

• 台灣十年期公債走勢圖：
• 美國十年期公債走勢圖：
• 日本十年期公債走勢圖：
• 台灣 IRS 走勢圖：
• 美國 IRS 走勢圖：