金融工程数据周报总结（2022年第8期）
核心内容概览
本报告为山西证券股份有限公司发布的2022年第8期融资融券周报，涵盖2022年2月28日至3月4日期间融资融券市场数据及分析。报告从市场概况、存量分析、流量分析以及科创板与注册制创业板两个板块进行详细解读。
一、融资融券市场概况
-
市场总余额：截至2022年3月4日，两市融资融券余额为17,229.53亿元，其中融资余额为16,281.14亿元，融券余额为948.39亿元。
-
变化趋势：较前一周（2月25日），融资余额减少0.09%，融券余额减少0.90%。
-
交易数据：
- 融资买入交易规模为3,316.45亿元；
- 融券卖出股数为23.04亿股；
- 融资买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值为6.87%，较前值7.15%有所下降。
-
市场表现：
- 上证指数近5日涨跌幅为-0.11%，报收3,447.65点；
- 深证成指近5日涨跌幅为-2.93%，报收13,020.46点；
- 两市近5日日均成交额为9,672.08亿元，较前一周减少939.32亿元。
二、融资市场存量分析
1. 行业融资余额排名
| 行业名称 |
融资余额（亿元） |
| 医药生物 |
1,407.63 |
| 非银金融 |
1,299.98 |
| 电子 |
1,256.35 |
| 电力设备 |
1,201.23 |
| 计算机 |
959.09 |
2. 杠杆资金占比高的行业
- 杠杆资金占比 ≥5.20%：石油石化、有色金属、综合、非银金融、钢铁。
3. 融资余额居前的个股
| 个股名称 |
融资余额（万元） |
| 中国平安 |
2,357,473.77 |
| 贵州茅台 |
2,278,487.88 |
| 牧原股份 |
1,250,786.32 |
| 东方财富 |
1,184,371.24 |
| 兴业银行 |
1,112,281.07 |
4. 杠杆资金占比高的个股
- 杠杆资金占比 ≥16.40%：穗恒运A、仁东控股、国机汽车、三聚环保、全柴动力等。
三、融资市场流量分析
1. 行业融资净买入额占周交易额比例排名
| 行业名称 |
比例 |
周涨跌幅 |
| 石油石化 |
0.47% |
-0.54% |
| 交通运输 |
0.41% |
3.87% |
| 家用电器 |
0.40% |
-3.46% |
| 建筑材料 |
0.26% |
-1.29% |
| 纺织服装 |
0.26% |
0.81% |
2. 融资净买入额占周交易额比例居前的个股
| 个股名称 |
比例 |
周涨跌幅 |
| 联美控股 |
13.42% |
4.31% |
| 福昕软件 |
9.25% |
-0.06% |
| 湖北能源 |
9.23% |
1.48% |
| 三川智慧 |
8.43% |
4.55% |
| 永冠新材 |
7.70% |
-5.03% |
四、科创板&注册制创业板分析
1. 科创板融资融券数据
- 融资融券余额：785.69亿元，较前一周增加1.59%；
- 融资余额：610.75亿元，增加1.13%；
- 融券余额：174.95亿元，增加3.22%；
- 融资买入与融券卖出：2月28日-3月4日，融资买入规模157.79亿元，融券卖出规模36.77亿元。
2. 科创板融资余额居前的个股
| 个股名称 |
融资余额（万元） |
| 中芯国际 |
366,873.50 |
| 中微公司 |
162,100.23 |
| 华润微 |
151,466.48 |
| 君实生物 |
127,244.91 |
| 金博股份 |
122,854.65 |
3. 科创板融资净买入额占周交易额比例居前的个股
| 个股名称 |
比例 |
周涨跌幅 |
| 福昕软件 |
9.25% |
-0.06% |
| 利元亨 |
7.46% |
-10.60% |
| 通源环境 |
6.72% |
-1.01% |
| 金科环境 |
6.58% |
-2.45% |
| 敏芯股份 |
6.31% |
-2.61% |
4. 注册制创业板融资融券数据
- 融资融券余额：253.00亿元，较前一周增加2.60%；
- 融资余额：220.38亿元，增加2.37%；
- 融券余额：32.62亿元，增加4.11%；
- 融资买入与融券卖出：2月28日-3月4日，融资买入规模115.75亿元，融券卖出规模7.67亿元。
5. 注册制创业板融资余额居前的个股
| 个股名称 |
融资余额（万元） |
| 金龙鱼 |
188,622.96 |
| 爱美客 |
93,928.16 |
| 海力风电 |
60,739.97 |
| 拓新药业 |
33,051.40 |
| 义翘神州 |
27,201.80 |
6. 注册制创业板融资净买入额占周交易额比例居前的个股
| 个股名称 |
比例 |
周涨跌幅 |
| 大地海洋 |
4.24% |
-5.36% |
| 肇民科技 |
3.83% |
-1.49% |
| 创益通 |
3.32% |
-1.53% |
| 志特新材 |
3.31% |
-4.51% |
| 祥源新材 |
3.07% |
-2.58% |
五、主要观点
- 市场整体融资余额下降：融资余额小幅下降0.09%，融券余额下降0.90%，显示市场资金面偏紧。
- 行业偏好：医药生物、非银金融、电子等行业融资余额较高，而石油石化、有色金属、综合等行业的杠杆资金占比高。
- 个股表现：中国平安、贵州茅台等个股融资余额居前，而穗恒运A、仁东控股等个股杠杆资金占比高。
- 资金流向：交通运输、家用电器等行业融资净买入占周交易额比例较高，但多数行业周涨跌幅为负，显示市场情绪偏弱。
- 科创板与注册制创业板：科创板融资余额上升1.59%，注册制创业板上升2.60%，部分个股融资净买入比例较高，但市场整体表现分化。
六、关键信息
- 融资余额：16,281.14亿元，较前一周减少0.09%；
- 融券余额：948.39亿元，较前一周减少0.90%；
- 融资买入额占成交额比例：6.87%；
- 融资净买入额占周交易额比例前五行业：石油石化、交通运输、家用电器、建筑材料、纺织服装；
- 科创板融资余额：610.75亿元，较前一周增加1.13%；
- 注册制创业板融资余额：220.38亿元，较前一周增加2.37%；
- 融资净买入额占周交易额比例居前的个股：联美控股、福昕软件、湖北能源等。
七、免责声明
- 本报告基于公开信息，不保证其准确性和完整性；
- 投资有风险，入市需谨慎；
- 本报告不构成投资建议，不承担因使用报告内容造成的任何损失责任；
- 报告内容可能因市场变化而调整，客户需自行判断。
八、分析师信息
九、投资评级说明
- 股票投资评级：
- 买入：相对强于市场表现20%以上；
- 增持：相对强于市场表现5%~20%；
- 中性：相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
- 减持：相对弱于市场表现5%以下。
- 行业投资评级：
- 看好：行业超越市场整体表现；
- 中性：行业与市场表现持平；
- 看淡：行业弱于市场表现。
十、山西证券研究所信息
- 地址：太原市府西街69号国贸中心A座28层；
- 电话：0351-8686981；
- 北京地址：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心七层；
- 电话：010-83496336。
